| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 1 绪论 | 第10-21页 |
| ·研究背景与意义 | 第10-11页 |
| ·资产组合管理理论概述及研究现状 | 第11-18页 |
| ·资产组合管理理论的产生 | 第11页 |
| ·资产组合管理理论的发展 | 第11-13页 |
| ·现有主要的信贷风险管理方法 | 第13-16页 |
| ·资产组合模型研究 | 第16-18页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第18-21页 |
| 2 基于风险价值约束的贷款组合效用最大的优化原理 | 第21-28页 |
| ·风险价值VaR的控制思路 | 第21-23页 |
| ·贷款组合期望收益率有效区间的确定思路 | 第23页 |
| ·期望收益率有效区间下限的确定 | 第23页 |
| ·期望收益率有效区间上限的确定 | 第23页 |
| ·最优贷款组合的求解思路 | 第23-25页 |
| ·效用最大的贷款组合收益率的确定 | 第23-25页 |
| ·最优贷款组合收益率的判定思路 | 第25页 |
| ·风险价值约束下贷款组合效用最大的优化原理 | 第25-27页 |
| ·基于风险价值约束的贷款组合效用最大原理的特色 | 第27-28页 |
| 3 基于风险价值约束的贷款组合效用最大化优化模型的建立 | 第28-36页 |
| ·期望收益率、标准差及组合协方差矩阵的确定 | 第28-29页 |
| ·贷款组合边界曲线l的确定 | 第29-30页 |
| ·风险价值直线VaR的确定 | 第30-31页 |
| ·贷款组合收益率有效区间边界R_C和R_B的确定 | 第31-32页 |
| ·贷款组合收益率有效区间下边界点R_C的确定 | 第31页 |
| ·贷款组合收益率有效区间上边界点R_B的确定 | 第31-32页 |
| ·等效用曲线族u_i的确定 | 第32-33页 |
| ·等效用曲线族u_i与贷款组合边界l切点R_T的确定 | 第33页 |
| ·优化结果的求解 | 第33-34页 |
| ·最优贷款组合收益率R_O的判定 | 第33-34页 |
| ·最优贷款组合中各项贷款权重Xi的计算 | 第34页 |
| ·现有的效用最大化优化模型是本模型的特例 | 第34页 |
| ·对比分析数据的计算 | 第34-35页 |
| ·最优贷款组合方差σ~2的计算 | 第34页 |
| ·最优贷款组合效用值u的计算 | 第34-35页 |
| ·基于风险价值约束的贷款组合效用最大化优化模型的特色 | 第35-36页 |
| 4 应用实例及对比分析 | 第36-47页 |
| ·决策备选方案的基本数据 | 第36页 |
| ·期望收益率、标准差及组合协方差矩阵的计算 | 第36-37页 |
| ·贷款组合边界曲线l的确定 | 第37-38页 |
| ·风险价值直线VaR的确定 | 第38-39页 |
| ·贷款组合收益率有效区间边界R_C和R_B的确定 | 第39页 |
| ·等效用曲线族u_i的确定 | 第39-40页 |
| ·等效用曲线族u_i与贷款组合边界l切点R_T的确定 | 第40页 |
| ·优化结果的计算 | 第40-42页 |
| ·最优贷款组合收益率R_O的判定 | 第40-41页 |
| ·最优贷款组合中各项贷款权重X_i的计算 | 第41-42页 |
| ·对比分析的有关计算 | 第42-45页 |
| ·对比分析所采用的模型 | 第42页 |
| ·最优贷款组合方差σ~2的计算 | 第42-43页 |
| ·最优贷款组合效用值u的计算 | 第43-44页 |
| ·单位风险效用值u/σ~2的计算 | 第44-45页 |
| ·单位风险收益R_O/σ~2的计算 | 第45页 |
| ·对比分析 | 第45-47页 |
| 结论 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 附录A 贷款组合边界方程的系数的计算程序 | 第50页 |
| 附录B 贷款有效边界l与直线VaR交点收益率的计算程序 | 第50页 |
| 附录C 不同贷款组合收益下贷款组合权重的计算程序 | 第50-52页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
