| 内容提要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-15页 |
| 第1章 引言 | 第15-27页 |
| ·问题提出及研究意义 | 第15-17页 |
| ·研究视角及架构 | 第17-19页 |
| ·研究视角 | 第17-18页 |
| ·研究架构 | 第18-19页 |
| ·主要特点和贡献 | 第19-21页 |
| ·应用初步:一个例子 | 第21-27页 |
| 第2章 实物期权在电力投资、管理领域的应用:回顾与评价 | 第27-58页 |
| ·实物期权在发电侧的应用 | 第30-39页 |
| ·电力投资、运营的实物期权分析一般框架 | 第30-33页 |
| ·考虑实际因素时电力投资的实物期权分析 | 第33-38页 |
| ·分行业的实物期权分析 | 第38-39页 |
| ·实物期权在需求侧管理的应用 | 第39-51页 |
| ·可中断负荷合同的基本原理及意义 | 第40-43页 |
| ·可中断负荷合约的发展 | 第43-51页 |
| ·实物期权在输电侧管理的应用 | 第51-53页 |
| ·实物期权在电力其他领域的应用 | 第53-55页 |
| ·现有研究不足及未来可能方向 | 第55-58页 |
| 第3章 线性跳跃扩散过程下的均衡定价及期权平价 | 第58-88页 |
| ·预备知识 | 第58-61页 |
| ·均衡定价 | 第61-74页 |
| ·一般效用下的均衡定价 | 第61-63页 |
| ·线性风险容忍度下的均衡定价 | 第63-64页 |
| ·线性跳跃——扩散过程下的均衡定价 | 第64-68页 |
| ·均衡时债券到期收益率 | 第68-69页 |
| ·均衡条件 | 第69-74页 |
| ·跳跃扩散过程下的期权平价关系 | 第74-88页 |
| ·普通期权平价 | 第77-81页 |
| ·期货期权平价 | 第81-84页 |
| ·交换期权平价 | 第84-88页 |
| 第4章 无限期情形下跳跃扩散过程的传统实物期权分析及在电力市场的应用 | 第88-130页 |
| ·实物期权一般框架 | 第88-98页 |
| ·动态规划分析框架 | 第88-90页 |
| ·或有权分析框架 | 第90-91页 |
| ·动态规划与或有权分析方法的比较 | 第91-94页 |
| ·不完全市场下动态规划与或有权分析的等价 | 第94-98页 |
| ·线性跳跃扩散过程的条件期望 | 第98-102页 |
| ·包含可分散跳跃因素的永久实物期权 | 第102-120页 |
| ·基本模型 | 第104-109页 |
| ·比较静态分析及其在电力市场中的应用 | 第109-117页 |
| ·与传统投资原则比较 | 第117-118页 |
| ·与传统的连续情形下实物期权的比较 | 第118-120页 |
| ·包含不可分散跳跃因素的永久实物期权 | 第120-126页 |
| ·基本模型 | 第120-121页 |
| ·比较静态分析及其在电力市场中的应用 | 第121-123页 |
| ·与传统的连续情形下实物期权的比较:跳跃是否真的降低触发价格 | 第123-125页 |
| ·与包含可分散跳跃因素实物期权的比较 | 第125-126页 |
| ·各种实物期权框架下电力投资触发价值的比较 | 第126-128页 |
| ·小结 | 第128-130页 |
| 第5章 无限期情形下跳跃扩散过程的动态实物期权分析及在电力市场的应用 | 第130-142页 |
| ·基本模型 | 第131-134页 |
| ·简化固定成本模型 | 第134-139页 |
| ·基本框架及结论 | 第134-135页 |
| ·与静态实物期权模型的比较 | 第135-139页 |
| ·简化固定成本模型在电力市场中的应用 | 第139-140页 |
| ·小结 | 第140-142页 |
| 第6章 无限期情形下跳跃扩散过程的主动实物期权分析及在电力市场的应用 | 第142-156页 |
| ·有限干预的永久实物期权基本框架 | 第144-145页 |
| ·问题求解 | 第145-148页 |
| ·干预策略特征分析、贿赂行为及在电力市场的应用 | 第148-154页 |
| ·小结 | 第154-156页 |
| 第7章 跳跃扩散过程下有限期实物期权的数值计算及其应用 | 第156-188页 |
| ·期权数值计算方法的标准 | 第157-158页 |
| ·Armin方法及其凸性、单调性 | 第158-164页 |
| ·Armin方法 | 第158-161页 |
| ·Armin方法的凸性和单调性 | 第161-164页 |
| ·基于 LSM方法的CMM方法 | 第164-173页 |
| ·LSM方法 | 第164-166页 |
| ·LSM方法的缺陷 | 第166-167页 |
| ·基于 LSM的CMM | 第167-169页 |
| ·CMM和 LSM的数值比较 | 第169-173页 |
| ·电力市场的应用 | 第173-186页 |
| ·电力项目价值评估及投资时机选择 | 第173-178页 |
| ·电力投资中的干预策略 | 第178-186页 |
| ·小结 | 第186-188页 |
| 第8章 总结和展望 | 第188-192页 |
| ·总结 | 第188-190页 |
| ·展望 | 第190-192页 |
| ·一般跳跃扩散过程下的实物期权理论 | 第190页 |
| ·实物期权在电力投资以外其他电力领域的应用 | 第190-191页 |
| ·在电力以外其他行业的应用及实证 | 第191-192页 |
| 附录: 有限期实物期权的数值计算 SAS代码 | 第192-215页 |
| 参考文献 | 第215-230页 |
| 攻读博士学位期间的研究成果 | 第230-233页 |
| 后记 | 第233-236页 |
