| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 导言 | 第11-15页 |
| 第一章 商业银行操作风险度量概述 | 第15-22页 |
| 第一节 相关概念的界定 | 第15-18页 |
| 一、商业银行风险 | 第15-16页 |
| 二、商业银行操作风险 | 第16-18页 |
| 三、商业银行操作风险度量 | 第18页 |
| 第二节 商业银行操作风险度量的原则 | 第18-19页 |
| 第三节 商业银行操作风险度量的目的 | 第19-20页 |
| 一、巴塞尔新资本协议把操作风险纳入风险度量范围的目的 | 第19页 |
| 二、商业银行操作风险度量的目的 | 第19-20页 |
| 第四节 商业银行操作风险度量的方法 | 第20-22页 |
| 一、“自下而上”法 | 第20-21页 |
| 二、“自上而下”法 | 第21-22页 |
| 第二章 巴塞尔新资本协议框架下的操作风险度量 | 第22-31页 |
| 第一节 巴塞尔新资本协议推荐的操作风险度量方法 | 第22-25页 |
| 一、基本指标法 | 第22-23页 |
| 二、标准法 | 第23页 |
| 三、高级计量法 | 第23-25页 |
| 第二节 巴塞尔新资本协议对采用各种操作风险度量方法资格标准的规定 | 第25-29页 |
| 一、采用标准法的资格标准 | 第25-26页 |
| 二、采用高级计量法的资格标准 | 第26-29页 |
| 第三节 当前国际金融界通常采用的操作风险度量方法 | 第29-31页 |
| 一、检测主要指标 | 第29页 |
| 二、参考外部指标 | 第29页 |
| 三、统计分析 | 第29-30页 |
| 四、记分卡方法 | 第30页 |
| 五、体现风险及其影响的因果关系的复杂模型 | 第30-31页 |
| 第三章 中国商业银行操作风险度量现状分析 | 第31-38页 |
| 第一节 中国商业银行操作风险度量现状 | 第31-33页 |
| 一、风险度量的发展 | 第31-32页 |
| 二、国际银行业操作风险度量现状 | 第32页 |
| 三、中国商业银行操作风险度量现状 | 第32-33页 |
| 第二节 中国商业银行操作风险度量的困难 | 第33-34页 |
| 一、采用基本指标法的困难 | 第33页 |
| 二、采用标准法的困难 | 第33-34页 |
| 三、采用各种高级计量法的困难 | 第34页 |
| 第三节 中国商业银行操作风险度量困难的原因 | 第34-38页 |
| 一、对操作风险的内涵及其度量存在在认识障碍 | 第35页 |
| 二、操作风险度量缺乏健全的管理框架 | 第35-36页 |
| 三、操作风险损失数据缺乏、收集工作滞后 | 第36-37页 |
| 四、缺乏适用的现代操作风险度量模型 | 第37-38页 |
| 第四章 中国商业银行解决操作风险度量困难的对策建议 | 第38-46页 |
| 第一节 强化操作风险度量意识 | 第38-39页 |
| 第二节 构建完善的操作风险管理框架 | 第39-43页 |
| 一、构建操作风险管理组织结构 | 第39-40页 |
| 二、确定适当的操作风险管理战略和政策 | 第40页 |
| 三、建立完整有效的操作风险管理流程 | 第40-43页 |
| 第三节 建立操作风险损失数据库 | 第43-45页 |
| 一、操作风险损失数据库的主要内容 | 第43页 |
| 二、收集数据要处理好的几个问题 | 第43-45页 |
| 第四节 合理选择和自主开发操作风险度量方法 | 第45-46页 |
| 总结与展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 发表论文目录 | 第50-51页 |
