基于数据挖掘的金融预测模型
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
·引言 | 第10-11页 |
·金融预测的发展及现状 | 第11-12页 |
·本文主要研究内容 | 第12-13页 |
·本文结构安排 | 第13-15页 |
第二章 时间序列及预测理论基础 | 第15-27页 |
·引言 | 第15页 |
·时间序列 | 第15-16页 |
·模糊逻辑 | 第16-19页 |
·神经网络 | 第19-24页 |
·模拟退火算法 | 第24-27页 |
第三章 金融预测模型 | 第27-33页 |
·引言 | 第27-28页 |
·数据预处理 | 第28-29页 |
·预测模型选择 | 第29-31页 |
·预测模型评估 | 第31-32页 |
·小结 | 第32-33页 |
第四章 模糊修正预测模型 | 第33-53页 |
·引言 | 第33页 |
·模糊逻辑模型 | 第33-35页 |
·趋势预测 | 第35-36页 |
·模糊修正模型 | 第36-42页 |
·模型参数选择 | 第42-47页 |
·试验 | 第47-51页 |
·小结 | 第51-53页 |
第五章 基于聚类分析和神经网络的混合预测模型 | 第53-76页 |
·引言 | 第53-54页 |
·基于特征提取的子序列聚类 | 第54-66页 |
·基于聚类分析和 BP 网络的混合模型 | 第66-68页 |
·试验 | 第68-75页 |
·小结 | 第75-76页 |
第六章 预测系统设计与开发 | 第76-82页 |
第七章 结论与展望 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-87页 |
攻读硕士期间所发表的论文 | 第87-88页 |
致谢 | 第88页 |