| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-22页 |
| ·股票市场过度波动现象的发现与检验 | 第8-10页 |
| ·股市过度波动现象的相关解释理论 | 第10-19页 |
| ·噪音交易理论 | 第10-12页 |
| ·行为金融学的解释 | 第12-17页 |
| ·基于消费的解释模型（Consumption-based Models） | 第17-18页 |
| ·股市过度波动现象研究的新进展 | 第18-19页 |
| ·本文主要研究思路 | 第19-22页 |
| ·对现有相关理论分析方法的反思 | 第19-20页 |
| ·本文研究思路、技术路线与主要结构 | 第20-21页 |
| ·本文研究的意义 | 第21-22页 |
| 第二章 计算实验金融理论 | 第22-52页 |
| ·计算实验金融学概述 | 第23-32页 |
| ·经济学研究范式的发展 | 第23-24页 |
| ·基于agent 的计算实验金融学 | 第24-26页 |
| ·人工市场设计的基本因素 | 第26-32页 |
| ·实验设计中的基本概念 | 第32-40页 |
| ·有限理性 | 第32-34页 |
| ·异质信念下的交易者类别 | 第34-36页 |
| ·学习机制 | 第36-37页 |
| ·复杂性及复杂系统 | 第37-40页 |
| ·现有的主要人工股票市场模型 | 第40-49页 |
| ·模型概述 | 第40-42页 |
| ·小策略集模型 | 第42-43页 |
| ·动态学习模型 | 第43-44页 |
| ·涌现的多agent 模型 | 第44-48页 |
| ·主要的局限与未来发展方向 | 第48-49页 |
| ·国内相关研究综述 | 第49-52页 |
| 第三章 模拟市场设计 | 第52-70页 |
| ·基准模型 | 第52-55页 |
| ·同质线性理性预期均衡模型的假设与构建 | 第52-54页 |
| ·基准模型的参数取值 | 第54-55页 |
| ·有限理性投资者 | 第55-59页 |
| ·主要假设 | 第55-56页 |
| ·预测的形成机制 | 第56-58页 |
| ·学习及规则的演化 | 第58-59页 |
| ·噪音交易者 | 第59-63页 |
| ·噪音交易模型 | 第59-62页 |
| ·噪音交易者 | 第62-63页 |
| ·交易机制 | 第63-64页 |
| ·市场的其他细节 | 第64-65页 |
| ·人工股票市场程序实现 | 第65-70页 |
| ·编程软件――SWARM 的基本介绍 | 第65-66页 |
| ·人工股票市场的基本框架 | 第66-70页 |
| 第四章 噪音交易与有限理性实验 | 第70-92页 |
| ·基准实验 | 第70-72页 |
| ·实验结果 | 第72-77页 |
| ·市场过度波动分析 | 第77-79页 |
| ·有限理性投资者学习速率变化对市场过度波动程度的影响 | 第79-85页 |
| ·噪音交易者数量变化对过度波动程度影响 | 第85-90页 |
| ·本章小结 | 第90-92页 |
| 第五章 涨跌幅限制与过度波动实验 | 第92-114页 |
| ·涨跌幅限制制度的研究背景及意义 | 第92-93页 |
| ·涨跌幅限制制度的基本内容 | 第93-94页 |
| ·我国股票市场涨跌幅限制制度的发展 | 第94-97页 |
| ·涨跌停幅限制作用的文献回顾 | 第97-99页 |
| ·有涨跌幅限制的人工股票市场实验设计 | 第99-100页 |
| ·实验数据分析与结论 | 第100-112页 |
| ·模拟实验的经济解释及对中国股票市场的参考 | 第112-114页 |
| 第六章 结论与展望 | 第114-117页 |
| ·本文主要内容与研究结论 | 第114-115页 |
| ·本文创新点阐述 | 第115-116页 |
| ·研究展望 | 第116-117页 |
| 参考文献 | 第117-131页 |
| 发表论文及科研项目说明 | 第131-132页 |
| 致谢 | 第132页 |