基于美式看跌期权合同的发电商竞价策略研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-18页 |
| ·引言 | 第8-10页 |
| ·两电力市场中发电商报价研究概况 | 第10-12页 |
| ·电力期权概述 | 第12-15页 |
| ·论文研究的创新点 | 第15-16页 |
| ·论文的结构 | 第16-18页 |
| 2 期权定价模型和期权价格 | 第18-27页 |
| ·期权定价方法概述 | 第18-19页 |
| ·最优停止理论 | 第19-22页 |
| ·美式期权的仿真定价 | 第22-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 3 现货市场下发电商竞价模型及基本报价策略 | 第27-32页 |
| ·发电商在现货市场竞价上网的过程 | 第27-28页 |
| ·发电商在现货市场中的主要竞价模型 | 第28-29页 |
| ·发电商在现货市场中的主要报价策略 | 第29-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 4 两电力市场中发电商交易电量分配模型 | 第32-40页 |
| ·现货市场竞价模型构建 | 第32-35页 |
| ·期权市场竞价模型构建 | 第35-36页 |
| ·电价相互影响的期权合同市场和现货市场 | 第36-38页 |
| ·电量分配算法步骤 | 第38页 |
| ·本章小结 | 第38-40页 |
| 5 在两电力市场中发电商报价及电量分配算例 | 第40-46页 |
| ·在两电力市场中发电商报价 | 第40-43页 |
| ·两电力市场下电量分配 | 第43-44页 |
| ·算例结果分析 | 第44-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 全文总结与展望 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 附录1:攻读硕士学位期间发表论文目录 | 第53-54页 |
| 附录2:攻读硕士学位期间完成的科研项目 | 第54页 |
