金融数据的尾部相关性研究

第1章 序论	第1-13页
1．1 选题的背景及其意义	第7-8页
1．2 国内外的研究现状	第8-11页
1．2．1 国外的研究现状	第9-10页
1．2．2 国内的研究现状	第10-11页
1．3 思路、创新与论文框架	第11-13页
第2章 copula函数	第13-19页
2．1 copula函数的定义	第13-14页
2．2 Copula函数的性质：	第14-15页
2．3 常用的copula函数：	第15-16页
2．4 以copula函数表示的相关性	第16-19页
2．4．1 Kendall秩相关系数τ	第16-17页
2．4．2 Spearman秩相关系数ρ	第17-19页
第3章 尾部相关性及其检验	第19-28页
3．1 尾部相关性	第19-20页
3．2 不同copula函数的尾部相关性特征	第20-22页
3．3 尾部相关性的判断	第22-28页
第4章 尾部相关性结构建模	第28-39页
4．1 模型的基本思想和方法	第28-31页
4．2 模型的建立	第31-33页
4．3 模型的估计	第33-35页
4．4 实证及检验	第35-39页
第5章 结论	第39-41页
参考文献	第41-44页
致谢	第44-45页
附录：在硕士学习期间发表的论文	第45页