| 郑重声明 | 第1-4页 |
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| 英文摘要 | 第5-7页 |
| 引言 | 第7-8页 |
| 第一章 基准利率国债总体交易状况分析 | 第8-15页 |
| 第一节 中国国债市场与基准利率国债 | 第8-10页 |
| 第二节 基准债交易数量分析 | 第10-12页 |
| 第三节 基准债交易价格分析 | 第12-15页 |
| 第二章 基准利率国债跨市交易状况分析 | 第15-22页 |
| 第一节 跨市交易分析方法 | 第15页 |
| 第二节 基准债跨市交易数量分析 | 第15-17页 |
| 第三节 基准债跨市交易价格分析 | 第17-22页 |
| 第三章 基准利率国债交易的市场背景分析 | 第22-27页 |
| 第一节 两市运行对比分析的基本方法 | 第22-23页 |
| 第二节 两市运行分阶段对比:单边下跌周期 | 第23-27页 |
| 第四章 基准利率国债套利操作策略评估 | 第27-31页 |
| 第一节 基准债套利模式分析 | 第27-28页 |
| 第二节 跨市操作模拟分析 | 第28-31页 |
| 第五章 基准利率国债发展前瞻 | 第31-35页 |
| 第一节 基准债基本交易特征小结 | 第31页 |
| 第二节 基准债及市场发展前瞻 | 第31-35页 |
| 附件: 主要图示原始数据 | 第35-40页 |
| 中外文参考文献 | 第40-42页 |