期权定价理论及其在我国的应用
| 0 前言 | 第1-10页 |
| 1 布莱克-斯科尔斯期权定价模型 | 第10-20页 |
| ·期权理论的早期发展 | 第10-11页 |
| ·最早的期权定价模型 | 第10页 |
| ·期权定价模型的进一步发展 | 第10-11页 |
| ·布莱克-斯科尔斯期权定价方法 | 第11-15页 |
| ·维纳过程 | 第11-12页 |
| ·ITO定理 | 第12页 |
| ·布莱克-斯科尔斯期权定价模型 | 第12-15页 |
| ·布莱克-斯科尔斯模型的扩展 | 第15-20页 |
| ·其他期权的定价 | 第15-17页 |
| ·模型的扩展-多因素期权定价模型 | 第17-19页 |
| ·布莱克-斯科尔斯期权定价模型的评价 | 第19-20页 |
| 2 其他常用期权定价模型 | 第20-26页 |
| ·二项分布期权定价模型 | 第20-22页 |
| ·二项分布模型的内容 | 第20-21页 |
| ·单区间情况下买方期权的定价 | 第21-22页 |
| ·二项分布模型与布莱克-斯科尔斯模型的比较 | 第22页 |
| ·其他常见期权定价方法 | 第22-24页 |
| ·蒙特卡洛模拟方法 | 第22页 |
| ·有限差分法 | 第22-23页 |
| ·各种方法的比较 | 第23页 |
| ·最新研究动态 | 第23-24页 |
| ·计算程序和逻辑框图 | 第24-26页 |
| ·逻辑框图 | 第24页 |
| ·C语言计算程序 | 第24-25页 |
| ·算例演示 | 第25-26页 |
| 3 公司融资工具的定价分析 | 第26-37页 |
| ·公司股票和债券估价 | 第26-29页 |
| ·公司股票的估价 | 第26-28页 |
| ·公司债券的估价 | 第28-29页 |
| ·可转换债券的期权分析 | 第29-33页 |
| ·可转换债券的价值要素 | 第30页 |
| ·可转换债券的期权定价模型 | 第30-32页 |
| ·可转换债券定价实例 | 第32-33页 |
| ·公司认股权证的定价问题 | 第33-37页 |
| ·认股权证的初始价格 | 第33-34页 |
| ·认股权证价格的定价模型 | 第34-35页 |
| ·模型在实际中的应用 | 第35-37页 |
| 4 债转股比例的定量分析 | 第37-42页 |
| ·利用布莱克-斯科尔斯模型对债转股比例的定量研究 | 第37-40页 |
| ·模型结构 | 第37-39页 |
| ·操作示例 | 第39-40页 |
| ·基于二项分布定价模型的债转股比例分析 | 第40-42页 |
| ·定价公式 | 第40页 |
| ·债转股比例的定价模型 | 第40-41页 |
| ·操作示例 | 第41-42页 |
| 5 期权定价模型在银行业务中的应用 | 第42-46页 |
| ·贷款定价期权分析 | 第42-43页 |
| ·概述 | 第42页 |
| ·定价模型 | 第42-43页 |
| ·中国贷款信用风险的期权分析 | 第43-46页 |
| ·利率管制 | 第43-44页 |
| ·企业负债程度和企业价值 | 第44页 |
| ·企业信息失真 | 第44-46页 |
| 6 经理人股票期权激励 | 第46-54页 |
| ·经理人股票期权激励的定价模型 | 第46-50页 |
| ·代理理论的解释 | 第46-47页 |
| ·经理人股票期权激励的期权定价分析 | 第47-49页 |
| ·经理人股票期权激励的经验分析 | 第49页 |
| ·经理人股票期权激励的制度缺陷 | 第49-50页 |
| ·经理人股票期权模型的改进 | 第50-54页 |
| ·指数期权激励的模型在期权激励机制上的应用 | 第50-52页 |
| ·一个优化的指数期权模型 | 第52-53页 |
| ·指数期权模型在我国的实施 | 第53-54页 |
| 结束语 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55页 |
