| 1 绪论 | 第1-17页 |
| 1．1 研究意义及背景 | 第8-10页 |
| 1．2 国内外研究综述 | 第10-13页 |
| 1．3 本文研究的主要内容和结构框架 | 第13-17页 |
| 2 利率及利率理论 | 第17-25页 |
| 2．1 利率的基本概念 | 第17-18页 |
| 2．1．1 利率的定义 | 第17页 |
| 2．1．2 利率的类型及关系 | 第17-18页 |
| 2．2 利率理论 | 第18-25页 |
| 2．2．1 利率决定理论 | 第19-20页 |
| 2．2．2 利率的作用及其作用机制理论 | 第20-25页 |
| 3 利率市场化理论及利率市场化改革 | 第25-55页 |
| 3．1 利率市场化的内涵 | 第25-26页 |
| 3．2 利率市场化理论 | 第26-34页 |
| 3．2．1 西方利率理论在发展中国家的局限性 | 第26-28页 |
| 3．2．2 利率市场化理论 | 第28-34页 |
| 3．3 利率市场化的改革 | 第34-55页 |
| 3．3．1 国外利率市场化的实践 | 第34-35页 |
| 3．3．2 我国的利率市场化改革 | 第35-55页 |
| 4 我国利率市场化改革的关联影响分析 | 第55-69页 |
| 4．1 利率市场化的经济效应 | 第55-63页 |
| 4．1．1 利率市场化对利率水平的影响 | 第55-59页 |
| 4．1．2 利率市场化对储蓄水平的影响 | 第59-61页 |
| 4．1．3 利率市场化对投资水平的影响 | 第61-63页 |
| 4．2 利率市场化对商业银行的直接影响 | 第63-69页 |
| 4．2．1 利率市场化使商业银行经营的监管环境发生变化 | 第64页 |
| 4．2．2 利率市场化使商业银行经营的经营行为、经营方式发生变化 | 第64-67页 |
| 4．2．3 利率市场化使利率风险成为商业银行的主要风险 | 第67-68页 |
| 4．2．4 利率市场化使银行的管理形式将从被动型向主动型转变 | 第68-69页 |
| 5 商业银行利率风险管理 | 第69-103页 |
| 5．1 风险管理科学的基本思想 | 第69-71页 |
| 5．2 商业银行利率风险识别 | 第71-79页 |
| 5．2．1 利率风险的含义 | 第71-72页 |
| 5．2．2 商业银行利率风险的识别 | 第72-79页 |
| 5．3 商业银行利率风险的管理技术 | 第79-98页 |
| 5．3．1 缺口管理（GAP MANAGEMENT） | 第79-90页 |
| 5．3．2 动态模拟分析法 | 第90-93页 |
| 5．3．3 金融工程管理 | 第93-96页 |
| 5．3．4 商业银行利率风险管理技术在我国的适用性 | 第96-98页 |
| 5．4 商业银行利率风险管理的策略 | 第98-103页 |
| 5．4．1 利率风险管理的原则 | 第98页 |
| 5．4．2 利率风险管理的组织机构 | 第98-99页 |
| 5．4．3 利率风险管理的机制 | 第99-100页 |
| 5．4．4 建立利率的预测模型 | 第100-101页 |
| 5．4．5 建立利率风险衡量、控制系统 | 第101-103页 |
| 6 商业银行利率风险管理实证分析 | 第103-131页 |
| 6．1 西安市工商银行未来面临的主要利率风险 | 第103-106页 |
| 6．2 西安市工商银行利率风险的管理 | 第106-131页 |
| 6．2．1 基础工作 | 第106-110页 |
| 6．2．2 利用缺口管理模型管理利率风险 | 第110-118页 |
| 6．2．3 积极拓展、创新中间业务，主动回避利率风险 | 第118-125页 |
| 6．2．4 小结 | 第125-131页 |
| 7 结论 | 第131-133页 |
| 致谢 | 第133-134页 |
| 参考文献 | 第134-136页 |
