| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| ·课题研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状综述 | 第9-11页 |
| ·改进后的经典风险模型 | 第9页 |
| ·相关风险模型 | 第9-10页 |
| ·分红问题的研究 | 第10页 |
| ·绝对破产概率的研究 | 第10-11页 |
| ·课题研究内容与创新 | 第11-13页 |
| 第2章 预备知识 | 第13-17页 |
| ·经典风险模型 | 第13-14页 |
| ·Weiner 过程 | 第14页 |
| ·稀疏过程 | 第14页 |
| ·绝对破产模型 | 第14-15页 |
| ·Gerber-Shiu 期望折现罚金函数 | 第15-17页 |
| 第3章 考虑退保和投资的相依风险模型 | 第17-22页 |
| ·建立模型 | 第17-18页 |
| ·主要引理 | 第18-19页 |
| ·破产概率 | 第19-20页 |
| ·数值模拟 | 第20-22页 |
| 第4章 按比例分红下的带投资和贷款的绝对破产模型 | 第22-33页 |
| ·模型建立 | 第22-24页 |
| ·Gerber-shiu 期望折现罚金函数所满足的积分微分方程 | 第24-27页 |
| ·索赔额服从指数分布的情形 | 第27-33页 |
| 第5章 考虑线性红利下带投资和干扰的绝对破产风险模型 | 第33-41页 |
| ·模型的建立 | 第33-34页 |
| ·Gerber-Shiu 期望折现罚金函数满足的积分微分方程 | 第34-37页 |
| ·索赔额服从指数分布的情形 | 第37-38页 |
| ·实例分析 | 第38-41页 |
| 结束语 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 附录 A 攻读学问期间所发表的学术论文目录 | 第46页 |
