我国国债利率期限结构的比较研究

摘要	第1-4页
Abstract	第4-7页
第一章 绪论	第7-13页
·研究背景及研究意义	第7-8页
·国内外研究综述	第8-12页
·国内研究综述	第8-10页
·国外研究综述	第10-12页
·本文结构安排及创新	第12-13页
第二章 利率期限结构理论综述	第13-27页
·传统利率期限结构理论	第13-16页
·纯预期理论	第13-14页
·流动性偏好理论	第14页
·市场分割理论	第14-15页
·传统利率期限结构理论的评价	第15-16页
·现代利率期限结构理论	第16-27页
·静态利率期限结构模型	第16-23页
·动态利率期限结构模型	第23-27页
第三章 我国国债利率期限结构的实证研究	第27-37页
·模型介绍	第27-28页
·多项式样条函数法拟合国债收益率曲线	第27-28页
·NSS模型拟合国债收益率曲线	第28页
·模型改进	第28-29页
·实证分析	第29-34页
·多项式样条函数法实证结果	第30-32页
·NSS模型实证结果	第32-33页
·两种方法对比分析	第33-34页
·我国利率期限结构的时空比较	第34-37页
第四章 结论与展望	第37-40页
·实证研究结论	第37-38页
·本文的不足及研究展望	第38-40页
参考文献	第40-42页
致谢	第42页