我国期货市场价格波动与交易量关系的实证分析
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 引言 | 第7-8页 |
| 1 文献综述 | 第8-17页 |
| ·收益率本身与成交量的关系 | 第8-10页 |
| ·收益率的绝对值与成交量的关系 | 第10-14页 |
| ·收益率与成交量之间的因果关系 | 第14页 |
| ·收益率的条件波动与成交量之间的关系 | 第14-17页 |
| 2 收益率和成交量的基本统计分析 | 第17-23页 |
| ·数据来源及样本范围 | 第17-18页 |
| ·收益率和成交量序列的统计特征 | 第18-23页 |
| ·收益率的基本统计特征 | 第18-19页 |
| ·成交量的基本统计特征 | 第19-20页 |
| ·收益率和成交量的分布特征 | 第20-23页 |
| 3 收益率与成交量之间静态关系的统计分析 | 第23-28页 |
| ·收益率和成交量的平稳性分析 | 第23-25页 |
| ·检验平稳性的方法介绍 | 第23-24页 |
| ·收益率平稳性分析 | 第24页 |
| ·成交量平稳性分析 | 第24-25页 |
| ·收益率的绝对值与成交量之间静态关系的分析 | 第25-26页 |
| ·收益率与成交量静态关系对称性的分析 | 第26页 |
| ·收益率本身与成交量之间静态关系的分析 | 第26-28页 |
| 4 收益率与成交量之间动态关系的统计分析 | 第28-37页 |
| ·检验因果关系的方法介绍 | 第28-32页 |
| ·线性Granger 因果关系检验 | 第28-29页 |
| ·非线性Granger 因果关系检验 | 第29-32页 |
| ·收益率与成交量之间线性因果关系的分析 | 第32-33页 |
| ·收益率与成交量之间非线性因果关系的分析 | 第33-37页 |
| 5 收益率条件波动与成交量关系的统计分析 | 第37-44页 |
| ·模型介绍 | 第37-39页 |
| ·ARCH 模型和GARCH 模型的介绍 | 第37-38页 |
| ·EGARCH 模型的介绍 | 第38-39页 |
| ·实证检验结果 | 第39-44页 |
| 结论 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 附录 | 第48-53页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
