| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-9页 |
| 1 前言 | 第9-13页 |
| ·研究主题和意义 | 第9-10页 |
| ·研究的主题 | 第9页 |
| ·研究的意义 | 第9-10页 |
| ·研究思路与方法 | 第10-11页 |
| ·研究的思路 | 第10-11页 |
| ·主要方法 | 第11页 |
| ·本文内容与结构安排 | 第11-12页 |
| ·本文创新及不足 | 第12-13页 |
| ·本文创新之处 | 第12页 |
| ·本文不足之处 | 第12-13页 |
| 2 文献综述 | 第13-16页 |
| ·国外文献 | 第13页 |
| ·国内文献 | 第13-16页 |
| 3 研究方法 | 第16-22页 |
| ·协整检验 | 第16-18页 |
| ·恩格尔-格兰杰两步估计法 | 第16-17页 |
| ·Johansen 协整检验法 | 第17-18页 |
| ·格兰杰(Granger) 因果检验 | 第18-19页 |
| ·ARMA(p,q)模型 | 第19页 |
| ·ARCH 族模型 | 第19-22页 |
| ·ARCH 模型 | 第19页 |
| ·GARCH 模型 | 第19-20页 |
| ·TARCH 模型 | 第20-21页 |
| ·EGARCH 模型 | 第21-22页 |
| 4 棉花期货市场概述 | 第22-25页 |
| ·郑州商品交易所 | 第22页 |
| ·郑州商品交易所棉花期货市场情况介绍 | 第22-24页 |
| ·国际棉花期货市场情况介绍 | 第24-25页 |
| 5 中国棉花期货市场价格行为的实证分析 | 第25-39页 |
| ·样本数据 | 第25页 |
| ·实证分析 | 第25-39页 |
| ·中国棉花期货价格与现货价格的协整检验 | 第25-28页 |
| ·中国棉花期货价格与美国棉花期货价格的协整检验 | 第28-30页 |
| ·基于 ARMA-ARCH 族模型的中美棉花期货价格波动性的对比分析 | 第30-39页 |
| 6 结论与政策建议 | 第39-41页 |
| ·结论 | 第39-40页 |
| ·政策建议 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 附表 | 第43-55页 |
| 研究生阶段发表的论文 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |