| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·选题背景与意义 | 第7-8页 |
| ·国内外文献综述 | 第8-9页 |
| ·本文的写作思路 | 第9-11页 |
| 第二章 预备知识 | 第11-18页 |
| ·寿险基础 | 第11-13页 |
| ·生存模型中的常用符号 | 第11页 |
| ·确定利率下的增额寿险 | 第11-13页 |
| ·常见的死亡力解析形式 | 第13-16页 |
| ·De Moivre形式 | 第13-14页 |
| ·Gompertz形式 | 第14页 |
| ·Makeham形式 | 第14-15页 |
| ·Weibull形式 | 第15-16页 |
| ·常见的随机过程 | 第16-18页 |
| ·Brown运动 | 第16页 |
| ·Wiener过程 | 第16-17页 |
| ·Poisson过程 | 第17-18页 |
| 第三章 利息力由单一随机过程建模 | 第18-37页 |
| ·利息力由Wiener过程建模 | 第18-28页 |
| ·De Moivre假设下各种增额寿险的精算现值和方差 | 第19-23页 |
| ·Gompertz假设下各种增额寿险的精算现值和方差 | 第23-25页 |
| ·Makeham假设下各种增额寿险的精算现值和方差 | 第25-26页 |
| ·Weibull假设下各种增额寿险的精算现值和方差 | 第26-28页 |
| ·利息力由反射Brown运动过程建模 | 第28-37页 |
| ·De Moivre假设下各种增额寿险的精算现值和方差 | 第30-31页 |
| ·Gompertz假设下各种增额寿险的精算现值和方差 | 第31-33页 |
| ·Makeham假设下各种增额寿险的精算现值和方差 | 第33-34页 |
| ·Weibull假设下各种增额寿险的精算现值和方差 | 第34-37页 |
| 第四章 利息力联合过程建模 | 第37-58页 |
| ·利息力由反射Brown运动与Poisson过程联合建模 | 第37-46页 |
| ·De Moivre假设下各种增额寿险的精算现值和方差 | 第39-41页 |
| ·Gompertz假设下各种增额寿险的精算现值和方差 | 第41-43页 |
| ·Makeham假设下各种增额寿险的精算现值和方差 | 第43-44页 |
| ·Weibull假设下各种增额寿险的精算现值和方差 | 第44-46页 |
| ·利息力由反射Brown运动与负二项分布联合建模 | 第46-58页 |
| ·De Moivre假设下各种增额寿险的精算现值和方差 | 第48-51页 |
| ·Gompertz假设下各种增额寿险的精算现值和方差 | 第51-53页 |
| ·Makeham假设下各种增额寿险的精算现值和方差 | 第53-55页 |
| ·Weibull假设下各种增额寿险的精算现值和方差 | 第55-58页 |
| 第五章 应用算例 | 第58-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
