中美股市联动性研究
| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目次 | 第7-9页 |
| 1 引论 | 第9-13页 |
| ·研究的背景 | 第9-10页 |
| ·研究的意义 | 第10页 |
| ·研究创新点 | 第10-11页 |
| ·研究框架 | 第11-13页 |
| 2 股市联动性的理论基础与事实描述 | 第13-28页 |
| ·股市联动性的理论基础 | 第13-21页 |
| ·一国经济与世界经济波动互相传导的理论基础 | 第13-15页 |
| ·宏观经济与股市相关性的理论墓础 | 第15-16页 |
| ·不同国家股市联动性的理论基础 | 第16-21页 |
| ·事实描述 | 第21-28页 |
| ·实体经济角度 | 第21-23页 |
| ·金融资产角度 | 第23-28页 |
| 3 股市联动性的研究方法和模型 | 第28-38页 |
| ·研究方法 | 第28-29页 |
| ·样本选取依据 | 第29-30页 |
| ·数据处理方法 | 第30-32页 |
| ·模型设计 | 第32-38页 |
| ·相关性 | 第32页 |
| ·序列相关统计量检验 | 第32-33页 |
| ·ARCH模型 | 第33-35页 |
| ·GARCH模型 | 第35-37页 |
| ·TARCH模型 | 第37-38页 |
| 4 中美股市联动性的实证检验 | 第38-61页 |
| ·日收益率的实证检验 | 第38-50页 |
| ·描述性统计 | 第38-40页 |
| ·第一阶段实证检验 | 第40-42页 |
| ·第二阶段实证检验 | 第42-44页 |
| ·第三阶段实证检验 | 第44-50页 |
| ·周收益率的实证检验 | 第50-53页 |
| ·月收益率的实证检验 | 第53-57页 |
| ·季收益率的实证检验 | 第57-59页 |
| ·实证结论 | 第59-61页 |
| 5 结论与启示 | 第61-67页 |
| ·结论 | 第61-64页 |
| ·经济金融逐渐开放对中美股市联动性的影响 | 第61-62页 |
| ·资本市场制度改善对中美股市联动性的影响 | 第62-64页 |
| ·启示 | 第64-66页 |
| ·投资者角度 | 第64-65页 |
| ·资本市场制度角度 | 第65-66页 |
| ·进一步研究展望 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-72页 |
| 作者简介 | 第72页 |
