| 中文摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 第1章 前言 | 第10-13页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究的目的和意义 | 第11页 |
| ·研究的方法 | 第11-12页 |
| ·本文的创新之处 | 第12-13页 |
| 第2章 解释资产价格波动的理论 | 第13-22页 |
| ·信息冲击与股票价格波动 | 第13-16页 |
| ·资产收益波动模型 | 第16-19页 |
| ·行为金融理论与资产价格波动 | 第19-22页 |
| 第3章 模型的建立 | 第22-27页 |
| ·相关研究 | 第22-23页 |
| ·隔夜收益模型 | 第23页 |
| ·交易时段价格波动的分析 | 第23-24页 |
| ·交易时段收益模型 | 第24-27页 |
| 第4章 实证分析 | 第27-34页 |
| ·样本数据的选取 | 第27-28页 |
| ·样本数据的处理和统计 | 第28-31页 |
| ·隔夜收益模型的实证结果 | 第31-32页 |
| ·交易时段收益模型的实证结果 | 第32-34页 |
| 第5章 股市周期与波动的不对称性 | 第34-41页 |
| ·周期下的检验 | 第34-35页 |
| ·修正的交易时段收益模型 | 第35-36页 |
| ·稳健性检验 | 第36-41页 |
| 第6章 结论和建议 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第49页 |