| 摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 1. 导论 | 第10-17页 |
| ·研究背景与意义 | 第10-11页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·研究现状 | 第11-15页 |
| ·国外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-15页 |
| ·研究方法与内容 | 第15-16页 |
| ·本文可能的创新与不足 | 第16-17页 |
| 2. 公司债券信用风险溢价：理论概述 | 第17-25页 |
| ·信用风险 | 第17-19页 |
| ·信用与风险 | 第17-18页 |
| ·风险的分类 | 第18-19页 |
| ·信用风险溢价的含义、原因与后果 | 第19-22页 |
| ·信用风险溢价的含义 | 第19-20页 |
| ·信用风险溢价的原因 | 第20-21页 |
| ·信用风险溢价的后果 | 第21-22页 |
| ·信用风险度量的形成及其发展过程 | 第22-25页 |
| ·信用风险度量的形成 | 第22-23页 |
| ·信用风险度量的发展过程 | 第23-25页 |
| 3. 公司债券融资信用风险溢价测算模型与方法 | 第25-29页 |
| ·贴现函数 | 第25-26页 |
| ·分段函数f_j(m)和阶数k的确定 | 第26-28页 |
| ·确定分段函数fj(m) | 第26-27页 |
| ·确定阶数k | 第27-28页 |
| ·测量误差的估计 | 第28页 |
| ·信用风险溢价 | 第28-29页 |
| 4. 我国上市公司债券的信用风险溢价分析 | 第29-40页 |
| ·我国上市公司债券的现状 | 第29-31页 |
| ·上市公司债券信用风险溢价：贴现函数模型分析 | 第31-37页 |
| ·数据来源 | 第31-32页 |
| ·国债收益率曲线 | 第32-33页 |
| ·公司债券收益率曲线 | 第33-35页 |
| ·公司债券的溢价结构曲线 | 第35-37页 |
| ·我国公司债券信用风险的特征与原因分析 | 第37-40页 |
| ·我国公司债券信用风险的特征 | 第37-38页 |
| ·我国公司债券信用风险的成因分析 | 第38-40页 |
| 5. 提升我国信用风险管理水平及构建信用风险监管体系 | 第40-49页 |
| ·提升我国信用风险管理水平 | 第40-42页 |
| ·借鉴国外先进的信用风险管理技术 | 第40页 |
| ·发展我国市场化的公司债券市场 | 第40-41页 |
| ·循序渐进地发展我国公司债券市场 | 第41页 |
| ·完善我国信用评级体系 | 第41页 |
| ·完善信息披露制度 | 第41-42页 |
| ·创新公司债券的条款设计 | 第42页 |
| ·构建信用风险监管体系 | 第42-49页 |
| ·前期的控制机制 | 第42-45页 |
| ·中期的监控机制 | 第45-47页 |
| ·事后的保障机制 | 第47-49页 |
| 6. 结论与展望 | 第49-50页 |
| ·研究的主要结论 | 第49页 |
| ·研究展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53页 |