中国国债跨市场套利研究

摘要	第1-6页
Abstract	第6-11页
1. 引言	第11-18页
·选题的背景以及研究的意义	第11-12页
·文献综述	第12-16页
·研究的思路以及方法、结构	第16-18页
2. 套利行为的概述	第18-26页
·套利的内涵	第18-21页
·狭义的套利	第19-20页
·广义的套利	第20-21页
·套利的分类	第21-23页
·套利交易存在的条件	第23-26页
3. 国债跨市场套利的经济分析	第26-42页
·中国国债市场背景分析	第26-34页
·国债市场流通体制	第27-30页
·国债流通市场的流动性不足	第30-32页
·国债交易主体	第32-34页
·套利对国债市场的影响	第34-38页
·国债市场套利的成本与收益分析	第38-42页
·国债市场套利的成本分析	第38-40页
·国债套利交易的收益分析	第40-42页
4. 国债市场跨市场套利实证	第42-61页
·国债市场套利机会的识别	第42-46页
·跨市场套利模式	第46-49页
·跨市场套利实证研究	第49-55页
·我国国债市场套利的制约因素	第55-59页
·实证结论	第59-61页
5. 国债跨市场套利的风险管理	第61-68页
·国债跨市场套利风险的类型	第61-65页
·国债跨市场套利的VAR 风险测度方法	第65-66页
·降低套利风险的策略	第66-68页
参考文献	第68-70页
后记	第70-71页
致谢	第71页