次贷危机事件窗下几种汇率的风险评估

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
第1章 绪论	第8-14页
·课题背景研究目的及意义	第8-9页
·汇率理论	第9-12页
·经典汇率理论	第9-11页
·最新汇率理论	第11-12页
·国内外研究现状	第12-13页
·国外研究现状	第12页
·国内研究现状	第12-13页
·主要研究内容	第13-14页
第2章 计量模型及数学检验方法	第14-19页
·计量模型	第14-15页
·ARCH模型	第14页
·GARCH模型	第14-15页
·检验方法	第15-18页
·单位根检验	第15-17页
·协整检验	第17页
·因果关系检验	第17-18页
·本章小结	第18-19页
第3章 次贷危机下三种汇率的风险评估	第19-33页
·三种汇率的风险评估	第19-31页
·欧元兑美元汇率的风险评估	第19-25页
·英镑兑美元汇率的风险评估	第25-28页
·美元兑日元汇率的风险评估	第28-31页
·本章小结	第31-33页
第4章 英镑兑美元汇率与次贷危机关联性研究	第33-47页
·Quandt-Andrews断点检验	第33-40页
·Granger因果检验	第40-44页
·脉冲响应和方差分解	第44-46页
·本章小结	第46-47页
结论	第47-48页
参考文献	第48-52页
致谢	第52页