碳排放权交易的市场定价
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| ·研究背景 | 第8-10页 |
| ·研究的目的和意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-13页 |
| ·研究的思路及主要内容 | 第13-15页 |
| ·研究的方法和路线 | 第15-16页 |
| 第2章 碳排放权交易定价的相关理论 | 第16-29页 |
| ·碳排放权交易的相关理论 | 第16-18页 |
| ·排污权交易基本理论 | 第16-17页 |
| ·碳排放权交易的定义 | 第17-18页 |
| ·期权交易的基本理论 | 第18-22页 |
| ·期权的功能及作用 | 第18-19页 |
| ·Black-Scholes 期权定价模型 | 第19-21页 |
| ·波动率与波动率微笑 | 第21-22页 |
| ·ARCH 模型相关理论 | 第22-25页 |
| ·碳排放权交易市场定价的可行性 | 第25-28页 |
| ·碳排放权具有商品的性质 | 第25页 |
| ·碳排放权的价格发现需要交易市场 | 第25-26页 |
| ·企业在减排交易中冒有风险 | 第26-27页 |
| ·碳排放权交易存在较高的交易成本 | 第27页 |
| ·碳排放权交易的市场潜力大 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 碳排放权交易市场及其定价 | 第29-39页 |
| ·碳排放权交易市场 | 第29-32页 |
| ·国际碳排放权交易市场形成 | 第29-31页 |
| ·碳交易衍生品市场 | 第31-32页 |
| ·影响我国碳排放权交易价格的因素分析 | 第32-34页 |
| ·初始分配价格确定策略 | 第34-38页 |
| ·初始分配方式比较 | 第34-35页 |
| ·引入期权机制的理论依据 | 第35-36页 |
| ·碳排放权交易设计 | 第36-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第4章 基于欧盟配额的EUADEC-10 定价 | 第39-51页 |
| ·用B-S 期权定价模型对碳排放权定价的假设条件 | 第40页 |
| ·定价模型中参数选择及确定 | 第40-41页 |
| ·波动率的测算 | 第41-49页 |
| ·波动率测算方法 | 第42-43页 |
| ·对EUADEC-10 波动率测算 | 第43-49页 |
| ·欧盟EUADEC-10 的定价算例 | 第49-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 附录 | 第56-67页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
