| 中文摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| ·研究意义和必要性 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-13页 |
| ·选题依据和论文结构 | 第13页 |
| ·预备知识 | 第13-15页 |
| 第二章 Hull-White随机波动率模型的欧式障碍期权定价 | 第15-42页 |
| ·引言 | 第15-16页 |
| ·市场模型及假设 | 第16-17页 |
| ·独立情形(ρ= 0) | 第17-27页 |
| ·相关情形(ρ= 0) | 第27-37页 |
| ·期权价格满足的Black-Scholes方程 | 第27-29页 |
| ·对偶Monte Carlo模拟法 | 第29-35页 |
| ·二叉树方法 | 第35-37页 |
| ·数值结果和分析 | 第37-42页 |
| ·独立情形(ρ= 0) | 第37-38页 |
| ·相关情形(ρ= 0) | 第38-42页 |
| 第三章 Hull-White随机波动率模型的美式障碍期权定价 | 第42-57页 |
| ·引言 | 第42-43页 |
| ·美式期权的定价模型 | 第43-45页 |
| ·Hull-White SV模型的二叉树定价方法 | 第45-54页 |
| ·数值结果和分析 | 第54-57页 |
| 第四章 结论 | 第57-58页 |
| ·主要结果 | 第57页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-63页 |
| 附录 | 第63-66页 |
| 攻读硕士学位期间主持和参加的项目及完成的论文 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |