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随机波动率模型的障碍期权定价

中文摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
第一章 绪论第10-15页
   ·研究意义和必要性第10-11页
   ·国内外研究现状第11-13页
   ·选题依据和论文结构第13页
   ·预备知识第13-15页
第二章 Hull-White随机波动率模型的欧式障碍期权定价第15-42页
   ·引言第15-16页
   ·市场模型及假设第16-17页
   ·独立情形(ρ= 0)第17-27页
   ·相关情形(ρ= 0)第27-37页
     ·期权价格满足的Black-Scholes方程第27-29页
     ·对偶Monte Carlo模拟法第29-35页
     ·二叉树方法第35-37页
   ·数值结果和分析第37-42页
     ·独立情形(ρ= 0)第37-38页
     ·相关情形(ρ= 0)第38-42页
第三章 Hull-White随机波动率模型的美式障碍期权定价第42-57页
   ·引言第42-43页
   ·美式期权的定价模型第43-45页
   ·Hull-White SV模型的二叉树定价方法第45-54页
   ·数值结果和分析第54-57页
第四章 结论第57-58页
   ·主要结果第57页
   ·有待进一步研究的问题第57-58页
参考文献第58-63页
附录第63-66页
攻读硕士学位期间主持和参加的项目及完成的论文第66-67页
致谢第67-68页

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