| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景和选题意义 | 第9-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第10-12页 |
| 1.2 B-S期权定价模型研究现状 | 第12-15页 |
| 1.3 本文主要研究内容 | 第15页 |
| 1.4 本文结构 | 第15-17页 |
| 第二章 企业价值评估方法概述 | 第17-26页 |
| 2.1 会计核算法 | 第17-18页 |
| 2.2 现金流贴现法 | 第18-20页 |
| 2.3 市场比较法 | 第20-21页 |
| 2.4 实物期权法 | 第21-25页 |
| 2.5 本章小结 | 第25-26页 |
| 第三章 分数阶Black-Scholes模型下的期权定价 | 第26-35页 |
| 3.1 分数随机微分基础知识 | 第26-28页 |
| 3.2 模型假设 | 第28-29页 |
| 3.3 模型求解 | 第29-33页 |
| 3.4 模型参数对期权价格的定性影响分析 | 第33-34页 |
| 3.5 本章小结 | 第34-35页 |
| 第四章 分数阶B-S期权定价模型在企业价值评估中的应用 | 第35-47页 |
| 4.1 中国股票交易市场Hurst指数分析 | 第35-37页 |
| 4.2 目标企业的选取 | 第37页 |
| 4.3 应用分数阶Black-Scholes期权定价模型对企业价值进行评估 | 第37-46页 |
| 4.3.1 数据来源及评估方法 | 第37-38页 |
| 4.3.2 模型参数的确定 | 第38-40页 |
| 4.3.3 计算结果 | 第40-41页 |
| 4.3.4 参数的敏感性分析 | 第41-46页 |
| 4.4 本章小节 | 第46-47页 |
| 第五章 市场检验及与经典B-S期权定价模型下结果的比较分析 | 第47-53页 |
| 5.1 评估结果 | 第47-49页 |
| 5.2 分数阶B-S期权定价模型与经典B-S期权定价模型下评估结果的比较分析 | 第49-51页 |
| 5.3 本章小节 | 第51-53页 |
| 第六章 总结与展望 | 第53-56页 |
| 6.1 本文主要工作及创新点 | 第53-54页 |
| 6.2 不足之处 | 第54页 |
| 6.3 展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-62页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第62-63页 |
| 附录 | 第63-64页 |
