基于GARCH模型的电力市场风险分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| ·课题的背景和意义 | 第10-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-14页 |
| ·本文的研究内容 | 第14-16页 |
| 第2章 发电商竞价上网策略 | 第16-21页 |
| ·电力市场的交易方式 | 第16-17页 |
| ·发电侧成本分析 | 第17-18页 |
| ·发电成本 | 第17-18页 |
| ·平均成本 | 第18页 |
| ·边际成本 | 第18页 |
| ·发电商竞价决策方法 | 第18-20页 |
| ·基于成本分析的发电商报价策略 | 第19页 |
| ·基于预测出清电价的报价决策 | 第19页 |
| ·基于最优化方法的发电商报价决策 | 第19-20页 |
| ·基于博弈论方法的发电商报价决策 | 第20页 |
| ·本章小结 | 第20-21页 |
| 第3章 加权马尔科夫链和BP神经网络组合电价预测 | 第21-31页 |
| ·加权马尔科夫链 | 第21-23页 |
| ·马尔科夫链 | 第21-22页 |
| ·电价的状态划分 | 第22页 |
| ·构造状态转移概率矩阵 | 第22-23页 |
| ·基于加权马尔科夫链的出清电价预测 | 第23-26页 |
| ·BP神经网络 | 第26-27页 |
| ·基于BP神经网络的出清电价预测 | 第27-28页 |
| ·组合预测值 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-31页 |
| 第4章 风险度量的方法 | 第31-40页 |
| ·风险和风险管理的基本概念 | 第31-32页 |
| ·电力市场风险管理 | 第32-34页 |
| ·电力企业特有的风险 | 第32页 |
| ·发电企业的风险 | 第32-33页 |
| ·发电企业的风险管理程序 | 第33-34页 |
| ·风险度量的方法 | 第34-39页 |
| ·均值-方差分析法 | 第34-35页 |
| ·风险价值VaR方法 | 第35-37页 |
| ·条件风险价值CVaR方法 | 第37-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第5章 基于GARCH模型的电力市场风险分析 | 第40-53页 |
| ·自回归条件异方差族模型 | 第40-42页 |
| ·ARCH模型 | 第40-41页 |
| ·GARCH模型 | 第41-42页 |
| ·EGARCH模型 | 第42页 |
| ·模型选择 | 第42-45页 |
| ·数据分析 | 第42-45页 |
| ·模型选择 | 第45页 |
| ·基于GARCH模型的风险度量指标计算 | 第45-50页 |
| ·发电商的报价风险分析 | 第50-51页 |
| ·本章小结 | 第51-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第61页 |
