| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 引言 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.1 货币供应量变动对股票价格影响的经验研究 | 第12页 |
| 1.2.2 Shibor变动对股票收益率的影响 | 第12-13页 |
| 1.2.3 多元GARCH模型的应用 | 第13页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14页 |
| 1.4 创新之处及需要进一步研究的问题 | 第14-16页 |
| 1.4.1 创新之处 | 第14页 |
| 1.4.2 需要进一步研究的问题 | 第14-16页 |
| 第二章 基于VAR模型的货币供应量对股票价格影响的实证分析 | 第16-41页 |
| 2.1 数据与研究方法 | 第16-20页 |
| 2.1.1 变量选择与数据处理 | 第16-18页 |
| 2.1.2 模型介绍 | 第18页 |
| 2.1.3 研究方法 | 第18-20页 |
| 2.2 M_0对大中小盘股股票价格影响的实证分析 | 第20-28页 |
| 2.2.1 协整检验 | 第20-22页 |
| 2.2.2 格兰杰因果关系检验 | 第22-24页 |
| 2.2.3 脉冲响应函数 | 第24-26页 |
| 2.2.4 方差分解 | 第26-28页 |
| 2.3 M_1对大中小盘股股票价格影响的实证分析 | 第28-34页 |
| 2.3.1 协整检验 | 第28-29页 |
| 2.3.2 格兰杰因果关系检验 | 第29-30页 |
| 2.3.3 脉冲响应函数 | 第30-32页 |
| 2.3.4 方差分解 | 第32-34页 |
| 2.4 M_2对大中小盘股股票价格影响的实证分析 | 第34-40页 |
| 2.4.1 协整检验 | 第34-35页 |
| 2.4.2 格兰杰因果关系检验 | 第35-36页 |
| 2.4.3 脉冲响应函数 | 第36-38页 |
| 2.4.4 方差分解 | 第38-40页 |
| 2.5 小结 | 第40-41页 |
| 第三章 基于MGARCH模型的Shibor对股票收益率影响的实证分析 | 第41-50页 |
| 3.1 变量选择与模型介绍 | 第41-44页 |
| 3.1.1 变量选择 | 第41页 |
| 3.1.2 模型介绍与改进 | 第41-44页 |
| 3.2 数据分析 | 第44-46页 |
| 3.2.1 基本统计分析 | 第44-45页 |
| 3.2.2 平稳性检验 | 第45-46页 |
| 3.2.3 自相关性检验 | 第46页 |
| 3.2.4 非条件相关系数 | 第46页 |
| 3.3 基于VAR-MGARCH-BEKK模型的实证检验 | 第46-49页 |
| 3.3.1 VAR-MGARCH-BEKK模型的参数估计结果 | 第46-48页 |
| 3.3.2 估计结果分析 | 第48-49页 |
| 3.4 小结 | 第49-50页 |
| 第四章 结论与建议 | 第50-52页 |
| 4.1 本文结论 | 第50-51页 |
| 4.2 本文建议 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 附录 | 第56-60页 |
