| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外相关研究综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 房地产产业链相关研究 | 第12-13页 |
| 1.2.2 基于CoVaR方法的风险溢出效应研究 | 第13-15页 |
| 1.2.3 Copula理论相关研究 | 第15-16页 |
| 1.2.4 文献评述 | 第16页 |
| 1.3 研究方法与研究框架 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第16页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.4 本文创新点 | 第17-18页 |
| 2 房地产行业相关背景知识 | 第18-21页 |
| 2.1 房地产业概念特点及发展历程 | 第18-19页 |
| 2.1.1 房地产业概念和特点 | 第18页 |
| 2.1.2 我国房地产行业发展历程 | 第18-19页 |
| 2.2 房地产产业链分析 | 第19-21页 |
| 3 模型原理介绍 | 第21-28页 |
| 3.1 GARCH模型边缘分布建模 | 第21-22页 |
| 3.2 Copula函数介绍 | 第22-25页 |
| 3.2.1 Copula函数基本定义 | 第22-23页 |
| 3.2.2 Copula函数基本性质 | 第23页 |
| 3.2.3 Copula函数族群 | 第23-24页 |
| 3.2.4 混合Copula函数 | 第24-25页 |
| 3.3 CoVaR定义及同Copula函数之间关系 | 第25-27页 |
| 3.4 Copula函数参数估计方法 | 第27-28页 |
| 4 实证研究 | 第28-43页 |
| 4.1 数据选取及分析 | 第28-30页 |
| 4.2 ARMA-GARCH-SGT边缘分布模型构建 | 第30-36页 |
| 4.2.1 GARCH模型的建立 | 第30-33页 |
| 4.2.2 残差序列相关分析 | 第33-36页 |
| 4.3 Copula相依结构构建 | 第36-39页 |
| 4.4 CoVaR计算及分析 | 第39-42页 |
| 4.4.1 相关行业对房地产业风险溢出效应 | 第39-41页 |
| 4.4.2 房地产业对相关行业风险溢出效应 | 第41-42页 |
| 4.5 政策建议 | 第42-43页 |
| 5 结论与展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47页 |