基于小波包降噪后量价关系的择时策略研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 研究思路和方法 | 第11-13页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第11-12页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3 研究内容及框架 | 第13-16页 |
| 1.4 创新之处与不足 | 第16-18页 |
| 1.4.1 创新之处 | 第16页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第16-18页 |
| 第二章 文献综述 | 第18-24页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第18-20页 |
| 2.1.1 量化投资研究 | 第18页 |
| 2.1.2 量价关系研究 | 第18-20页 |
| 2.1.3 小波降噪研究 | 第20页 |
| 2.2 国内外文献综述 | 第20-22页 |
| 2.2.1 量化投资研究 | 第20-21页 |
| 2.2.2 量价关系研究 | 第21页 |
| 2.2.3 小波降噪研究 | 第21-22页 |
| 2.3 现有文献评述 | 第22-24页 |
| 第三章 价格与成交量序列的小波降噪分析 | 第24-38页 |
| 3.1 小波包降噪的基本原理 | 第24-30页 |
| 3.1.1 小波包分解 | 第24-27页 |
| 3.1.2 确定最优小波包基 | 第27-28页 |
| 3.1.3 小波包非线性阈值降噪 | 第28-29页 |
| 3.1.4 小波包重构 | 第29-30页 |
| 3.2 不同降噪方法的比较 | 第30-33页 |
| 3.2.1 移动平均法 | 第30页 |
| 3.2.2 传统滤波方法 | 第30-31页 |
| 3.2.3 维纳滤波 | 第31-32页 |
| 3.2.4 卡尔曼滤波 | 第32-33页 |
| 3.3 对价格与交易量序列的小波包降噪 | 第33-38页 |
| 第四章 降噪后价格与成交量序列的协整分析 | 第38-48页 |
| 4.1 量价关系的理论及研究方法 | 第38-42页 |
| 4.1.1 不对称的交易量——价格变动关系假说 | 第38-39页 |
| 4.1.2 量价关系研究方法 | 第39-42页 |
| 4.2 降噪后价格与成交量序列的协整关系分析 | 第42-46页 |
| 4.2.1 价格与成交量序列的平稳性检验 | 第42-43页 |
| 4.2.2 价格与成交量序列协整关系检验 | 第43页 |
| 4.2.3 价格与成交量序列的ECM模型估计 | 第43-45页 |
| 4.2.4 价格与成交量序列的格兰杰因果关系检验 | 第45-46页 |
| 4.3 量价协整关系结果分析 | 第46-48页 |
| 第五章 量价择时策略的构建及交易结果比较 | 第48-58页 |
| 5.1 量价择时策略指标的选取 | 第48-50页 |
| 5.2 量价择时策略的构成 | 第50-51页 |
| 5.3 策略模拟交易结果及比较 | 第51-55页 |
| 5.3.1 上证综指各策略交易结果 | 第52页 |
| 5.3.2 沪深300各策略交易结果 | 第52-53页 |
| 5.3.3 中证500各策略交易结果 | 第53-54页 |
| 5.3.4 深证成指各策略交易结果 | 第54-55页 |
| 5.4 策略结果的比较分析 | 第55-58页 |
| 第六章 结论与展望 | 第58-62页 |
| 6.1 主要结论 | 第58-59页 |
| 6.2 不足与展望 | 第59-62页 |
| 参考文献 | 第62-68页 |
| 附录 | 第68-84页 |
| 攻读硕士期间发表的学术论文及成果 | 第84-86页 |
| 致谢 | 第86-87页 |
