沪深300股指期货程序化交易模型研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 程序化交易研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3 沪深300股值期货和程序化交易介绍 | 第14-16页 |
| 1.3.1 沪深300股指期货简介 | 第14-15页 |
| 1.3.2 程序化交易介绍 | 第15-16页 |
| 1.4 研究内容 | 第16-18页 |
| 第2章 程序化交易模型及系统 | 第18-22页 |
| 2.1 程序化交易优劣势 | 第18-19页 |
| 2.1.1 程序化交易优势 | 第18页 |
| 2.1.2 程序化交易的劣势 | 第18-19页 |
| 2.2 程序化交易的应用 | 第19页 |
| 2.3 程序化交易平台介绍 | 第19-20页 |
| 2.4 程序化交易模型举例 | 第20-22页 |
| 第3章 程序化交易策略 | 第22-32页 |
| 3.1 技术指标分析类模型 | 第22-26页 |
| 3.1.1 均线交易模型 | 第22-23页 |
| 3.1.2 震荡类指标模型 | 第23-25页 |
| 3.1.3 布林通道类模型 | 第25-26页 |
| 3.2 统计类模型 | 第26-32页 |
| 3.2.1 ARIMA模型 | 第26-30页 |
| 3.2.2 蒙特卡洛模型 | 第30-32页 |
| 第4章 ARIMA模型的设计 | 第32-48页 |
| 4.1 spss软件介绍 | 第32页 |
| 4.2 模型建立 | 第32-48页 |
| 第5章 总结与展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
