基于非参数平滑的STAR模型的应用研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1 绪论 | 第6-15页 |
| 1.1 研究背景、研究目的及意义 | 第6-7页 |
| 1.2 文献综述及发展趋势 | 第7-11页 |
| 1.3 创新与不足 | 第11-12页 |
| 1.4 研究内容和技术路线 | 第12-15页 |
| 2 STAR模型的理论基础 | 第15-24页 |
| 2.1 平稳性检验 | 第15-19页 |
| 2.2 AR模型的定阶 | 第19-20页 |
| 2.3 线性检验 | 第20-24页 |
| 3 基于非参数方法的平滑转换自回归模型 | 第24-41页 |
| 3.1 STAR模型 | 第24-26页 |
| 3.2 STAR模型的估计 | 第26-28页 |
| 3.3 模型的残差分析 | 第28-30页 |
| 3.4 基于非参数平滑的STAR模型 | 第30-32页 |
| 3.5 模型的模拟研究 | 第32-36页 |
| 3.6 核函数以及带宽h的选取 | 第36-41页 |
| 4 实证分析 | 第41-59页 |
| 4.1 上证综合指数 | 第41-48页 |
| 4.2 沪深300指数 | 第48-53页 |
| 4.3 中证100指数 | 第53-59页 |
| 5 研究结论与展望 | 第59-61页 |
| 5.1 研究结论 | 第59-60页 |
| 5.2 研究不足及展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 附录A | 第65页 |
| 附录B | 第65-66页 |
