| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景、意义及目的 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
| 1.2.1 商业银行贷款定价方法的研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 贷款风险补偿机制的研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.3 国内外研究评述 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容与技术路线 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第15页 |
| 1.4 主要创新点 | 第15-16页 |
| 2 基于KMV模型的科技型中小企业信用风险测度 | 第16-24页 |
| 2.1 信用风险的度量方法 | 第16-18页 |
| 2.1.1 现代信用风险的度量方法 | 第16-17页 |
| 2.1.2 KMV模型在我国的适用性分析 | 第17-18页 |
| 2.1.3 KMV模型的基本框架 | 第18页 |
| 2.2 基于KMV模型的实证分析 | 第18-23页 |
| 2.2.1 KMV模型样本选取及参数计量 | 第18-20页 |
| 2.2.2 基于KMV模型的实证结果分析 | 第20-23页 |
| 2.3 本章小结 | 第23-24页 |
| 3 基于准公共产品视角的科技型中小企业贷款风险补偿机制分析 | 第24-30页 |
| 3.1 建立科技型中小企业贷款风险补偿机制的必要性分析 | 第24-26页 |
| 3.1.1 不完全的竞争性和排他性 | 第24-25页 |
| 3.1.2 正的外部性 | 第25页 |
| 3.1.3 科技型中小企业贷款风险补偿机制的必要性 | 第25-26页 |
| 3.2 科技型中小企业贷款风险补偿模式及运行现状分析 | 第26-29页 |
| 3.2.1 科技型中小企业贷款风险补偿的模式分析 | 第26-27页 |
| 3.2.2 科技型中小企业贷款风险补偿模式的运行现状 | 第27-29页 |
| 3.3 本章小结 | 第29-30页 |
| 4 贷款风险补偿机制下的RAROC定价方法及模型分析 | 第30-40页 |
| 4.1 基于ASRF模型的经济资本测度 | 第30-32页 |
| 4.1.1 经济资本测度 | 第30页 |
| 4.1.2 基于ASRF模型的经济资本测度方法 | 第30-32页 |
| 4.2 贷款风险补偿机制下的RAROC定价方法 | 第32-34页 |
| 4.2.1 RAROC贷款定价理论 | 第32-33页 |
| 4.2.2 贷款风险补偿机制下的RAROC模型 | 第33-34页 |
| 4.3 贷款风险补偿机制下RAROC定价模型分析 | 第34-38页 |
| 4.3.1 预期损失 | 第34-36页 |
| 4.3.2 经济资本 | 第36-37页 |
| 4.3.3 运营成本、资金成本与目标RAROC | 第37-38页 |
| 4.4 本章小结 | 第38-40页 |
| 5 数值模拟 | 第40-50页 |
| 5.1 数据来源及样本选取 | 第40-41页 |
| 5.2 RAROC模型主要参数值计量 | 第41-45页 |
| 5.2.1 预期损失的计量 | 第41-43页 |
| 5.2.2 经济资本的计量 | 第43-44页 |
| 5.2.3 资金成本率的计量 | 第44-45页 |
| 5.2.4 运营成本率和RAROC的计量 | 第45页 |
| 5.3 贷款风险补偿机制下的RAROC贷款定价 | 第45-49页 |
| 5.3.1 基于RAROC模型的贷款定价 | 第45-47页 |
| 5.3.2 贷款风险补偿机制下的RAROC贷款定价 | 第47-49页 |
| 5.4 本章小结 | 第49-50页 |
| 6 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附录A 科技型中小企业样本基本数据 | 第55-60页 |
| 附录B 一般中小企业样本基本数据 | 第60-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
