| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-22页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第10-15页 |
| 1.2 研究的内容和框架 | 第15-19页 |
| 1.3 研究方法和主要创新 | 第19-22页 |
| 2 CDO定价机理研究 | 第22-36页 |
| 2.1 CDO产品的发行机制和定价原理 | 第22-26页 |
| 2.2 CDO结构化模型研究综述 | 第26-30页 |
| 2.3 CDO简约化模型研究综述 | 第30-33页 |
| 2.4 CDO定价Copula方法研究综述 | 第33-36页 |
| 3 CDO定价的简约化理论模型 | 第36-48页 |
| 3.1 单资产简约定价模型 | 第36-42页 |
| 3.2 基于违约相关性的信用定价模型 | 第42-45页 |
| 3.3 CDO定价的简约化模型 | 第45-46页 |
| 3.4 小结 | 第46-48页 |
| 4 CDO简约定价模型的一个应用 | 第48-78页 |
| 4.1 CDO简约模型实证研究的相关问题 | 第48-49页 |
| 4.2 CDO简约模型与利率期限结构模型 | 第49-51页 |
| 4.3 含约束条件的简约理论模型 | 第51-64页 |
| 4.4 基于MCS方法高斯模型的识别和实证研究 | 第64-76页 |
| 4.5 小结 | 第76-78页 |
| 5 CDO定价的Copula理论模型 | 第78-95页 |
| 5.1 Copula函数的定义及性质 | 第78-82页 |
| 5.2 Copula函数的分类 | 第82-85页 |
| 5.3 n维Copula函数的抽样理论 | 第85-89页 |
| 5.4 CDO定价的因子Copula模型 | 第89-93页 |
| 5.5 小结 | 第93-95页 |
| 6 CDO定价的结构化理论模型 | 第95-106页 |
| 6.1 单资产结构化定价模型 | 第95-100页 |
| 6.2 CDO定价的结构化模型 | 第100-103页 |
| 6.3 CDO结构化模型与Copula模型的比较研究 | 第103-105页 |
| 6.4 小结 | 第105-106页 |
| 7 结论 | 第106-108页 |
| 致谢 | 第108-110页 |
| 参考文献 | 第110-123页 |
| 附录1 攻读博士学位期间主要研究成果 | 第123-124页 |
| 附录2 无套利DNS模型matlab程序 | 第124-131页 |
| 附录3 DNS模型matlab程序 | 第131-138页 |
| 附录4 基于MCS方法高斯模型matlab程序 | 第138-145页 |