| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.1 关于股指期货收益率波动性的研究 | 第11-13页 |
| 1.2.2 关于隐马尔科夫模型(HMM)的研究 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容及框架结构 | 第14-16页 |
| 2 金融市场的相关基础知识及理论模型概述 | 第16-31页 |
| 2.1 金融时间序列收益率波动模型的理论框架 | 第16-17页 |
| 2.2 马尔科夫模型(Markov Model) | 第17-19页 |
| 2.3 隐马尔科夫模型(HMM) | 第19-22页 |
| 2.4 金融市场相关理论模型概述 | 第22-27页 |
| 2.4.1 历史收益率波动模型介绍 | 第22页 |
| 2.4.2 ARCH,GARCH,EGARCH及ARIMA模型 | 第22-24页 |
| 2.4.3 收益率波动模型分布函数 | 第24-25页 |
| 2.4.4 技术分析指标 | 第25-26页 |
| 2.4.5 收益率波动模型评价指标 | 第26-27页 |
| 2.5 t分布的定义及性质 | 第27-29页 |
| 2.5.1 t分布的定义 | 第28页 |
| 2.5.2 t分布的性质 | 第28-29页 |
| 2.6 收益率波动预测的相关统计量 | 第29-30页 |
| 2.7 小结 | 第30-31页 |
| 3 隐马尔科夫模型(HMM)的收益率波动模型及收益率种类 | 第31-36页 |
| 3.1 HMM的收益率波动模型概述 | 第31页 |
| 3.2 收益率波动模型的假设与估计 | 第31-33页 |
| 3.3 股指期货收益率的种类及表达式 | 第33-35页 |
| 3.4 小结 | 第35-36页 |
| 4 数据的选取与相关检验 | 第36-42页 |
| 4.1 数据的选取 | 第36-37页 |
| 4.2 数据的统计特征 | 第37-38页 |
| 4.3 数据的分析与检验 | 第38-41页 |
| 4.3.1 数据的波动性分析 | 第38页 |
| 4.3.2 平稳性检验 | 第38-41页 |
| 4.4 小结 | 第41-42页 |
| 5 改进的隐马尔科夫模型(HMM)的收益率波动模型建立 | 第42-50页 |
| 5.1 改进的HMM的收益率波动模型框架的建立 | 第43-44页 |
| 5.2 收益率波动模型的参数化估计 | 第44-46页 |
| 5.3 参数模型的极大似然估计(MLE) | 第46-49页 |
| 5.4 小结 | 第49-50页 |
| 6 基于改进的HMM的收益率波动预测及实证分析 | 第50-63页 |
| 6.1 基于改进的HMM的收益率波动预测模型 | 第50-53页 |
| 6.2 收益率波动预测模型实证分析 | 第53-60页 |
| 6.3 HMM的收益率波动预测 | 第60-62页 |
| 6.4 小结 | 第62-63页 |
| 7 结论与展望 | 第63-66页 |
| 7.1 结论 | 第63页 |
| 7.2 课题研究的创新点 | 第63-64页 |
| 7.3 展望与不足 | 第64-65页 |
| 7.3.1 研究中的不足 | 第64页 |
| 7.3.2 进一步研究展望 | 第64-65页 |
| 7.4 小结 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 附录 | 第71-75页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第75页 |
