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我国经济周期和金融周期关系的研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
1 前言第9-16页
    1.1 选题背景与研究意义第9-11页
    1.2 研究思路与研究方法第11-12页
        1.2.1 研究思路第11-12页
        1.2.2 研究方法第12页
    1.3 研究内容与技术路线第12-14页
        1.3.1 研究内容第12-14页
        1.3.2 技术路线第14页
    1.4 创新与不足第14-16页
        1.4.1 创新之处第14-15页
        1.4.2 不足之处第15-16页
2 文献综述第16-25页
    2.1 经济周期和金融周期理论研究第16-19页
        2.1.1 经济周期理论文献回顾第16-17页
        2.1.2 金融周期理论文献回顾第17-19页
    2.2 周期测度方法研究第19-21页
        2.2.1 周期测度指标选取第19-20页
        2.2.2 周期测度方法选取第20-21页
    2.3 经济周期和金融周期关系研究第21-24页
        2.3.1 现代经济周期特征第21-22页
        2.3.2 经济周期和金融周期关系第22-24页
            2.3.2.1 经济周期和信贷周期的关系第22-23页
            2.3.2.2 经济周期和房地产价格周期的关系第23页
            2.3.2.3 经济周期和股市价格周期的关系第23-24页
    2.4 文献述评第24-25页
3 经济周期与金融周期同步性研究-基于MS模型第25-40页
    3.1 MS模型理论第25-27页
    3.2 经济周期与金融周期同步性实证研究第27-39页
        3.2.1 数据选取与处理第27-28页
        3.2.2 模型构建与估计第28-29页
        3.2.3 周期划分与描述第29-35页
        3.2.4 同步性定量研究第35-39页
    3.3 本章小结第39-40页
4 经济周期与金融周期动态相关性研究-基于DCC-GARCH模型第40-61页
    4.1 动态相关系数理论(DCC估计法)介绍第40-41页
    4.2 信贷周期与经济周期动态相关性研究第41-48页
        4.2.1 相关性初步分析第41-44页
        4.2.2 动态相关性分析第44-48页
    4.3 股票指数增长与经济增长的相关性研究第48-54页
        4.3.1 相关性初步分析第48-50页
        4.3.2 动态相关性分析第50-54页
    4.4 房地产周期与经济周期动态相关性分析第54-60页
        4.4.1 相关性初步分析第54-57页
        4.4.2 动态相关性分析第57-60页
    4.5 本章小结第60-61页
5 经济周期和金融周期非对称性关系研究-基于转移概率推断第61-68页
    5.1 非对称性界定第61页
    5.2 实证结果分析第61-66页
        5.2.1 实证结果第61-62页
        5.2.2 经济周期非对称性研究第62-63页
        5.2.3 金融周期非对称性研究第63-66页
            5.2.3.1 信贷周期非对称性第63-64页
            5.2.3.2 房地产周期非对称性第64-65页
            5.2.3.3 股市周期非对称性第65-66页
    5.3 经济周期非对称性成因初探第66-68页
6 经济周期和金融周期波动性关系研究基于MSMH(2)-VAR(1)模型第68-84页
    6.1 测度方法第68-69页
    6.2 测度结果第69-73页
    6.3 实证分析第73-79页
        6.3.1 模型介绍第73-75页
        6.3.2 ADF检验第75-76页
        6.3.3 模型选择第76-78页
        6.3.4 估计结果第78-79页
    6.4 脉冲响应分析第79-83页
    6.5 本章小结第83-84页
结论与展望第84-88页
参考文献第88-93页
致谢第93-94页
攻读学位期间发表的学术论文第94-95页

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