| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 1 前言 | 第9-16页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第9-11页 |
| 1.2 研究思路与研究方法 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第11-12页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第12页 |
| 1.3 研究内容与技术路线 | 第12-14页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第12-14页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第14页 |
| 1.4 创新与不足 | 第14-16页 |
| 1.4.1 创新之处 | 第14-15页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第15-16页 |
| 2 文献综述 | 第16-25页 |
| 2.1 经济周期和金融周期理论研究 | 第16-19页 |
| 2.1.1 经济周期理论文献回顾 | 第16-17页 |
| 2.1.2 金融周期理论文献回顾 | 第17-19页 |
| 2.2 周期测度方法研究 | 第19-21页 |
| 2.2.1 周期测度指标选取 | 第19-20页 |
| 2.2.2 周期测度方法选取 | 第20-21页 |
| 2.3 经济周期和金融周期关系研究 | 第21-24页 |
| 2.3.1 现代经济周期特征 | 第21-22页 |
| 2.3.2 经济周期和金融周期关系 | 第22-24页 |
| 2.3.2.1 经济周期和信贷周期的关系 | 第22-23页 |
| 2.3.2.2 经济周期和房地产价格周期的关系 | 第23页 |
| 2.3.2.3 经济周期和股市价格周期的关系 | 第23-24页 |
| 2.4 文献述评 | 第24-25页 |
| 3 经济周期与金融周期同步性研究-基于MS模型 | 第25-40页 |
| 3.1 MS模型理论 | 第25-27页 |
| 3.2 经济周期与金融周期同步性实证研究 | 第27-39页 |
| 3.2.1 数据选取与处理 | 第27-28页 |
| 3.2.2 模型构建与估计 | 第28-29页 |
| 3.2.3 周期划分与描述 | 第29-35页 |
| 3.2.4 同步性定量研究 | 第35-39页 |
| 3.3 本章小结 | 第39-40页 |
| 4 经济周期与金融周期动态相关性研究-基于DCC-GARCH模型 | 第40-61页 |
| 4.1 动态相关系数理论(DCC估计法)介绍 | 第40-41页 |
| 4.2 信贷周期与经济周期动态相关性研究 | 第41-48页 |
| 4.2.1 相关性初步分析 | 第41-44页 |
| 4.2.2 动态相关性分析 | 第44-48页 |
| 4.3 股票指数增长与经济增长的相关性研究 | 第48-54页 |
| 4.3.1 相关性初步分析 | 第48-50页 |
| 4.3.2 动态相关性分析 | 第50-54页 |
| 4.4 房地产周期与经济周期动态相关性分析 | 第54-60页 |
| 4.4.1 相关性初步分析 | 第54-57页 |
| 4.4.2 动态相关性分析 | 第57-60页 |
| 4.5 本章小结 | 第60-61页 |
| 5 经济周期和金融周期非对称性关系研究-基于转移概率推断 | 第61-68页 |
| 5.1 非对称性界定 | 第61页 |
| 5.2 实证结果分析 | 第61-66页 |
| 5.2.1 实证结果 | 第61-62页 |
| 5.2.2 经济周期非对称性研究 | 第62-63页 |
| 5.2.3 金融周期非对称性研究 | 第63-66页 |
| 5.2.3.1 信贷周期非对称性 | 第63-64页 |
| 5.2.3.2 房地产周期非对称性 | 第64-65页 |
| 5.2.3.3 股市周期非对称性 | 第65-66页 |
| 5.3 经济周期非对称性成因初探 | 第66-68页 |
| 6 经济周期和金融周期波动性关系研究基于MSMH(2)-VAR(1)模型 | 第68-84页 |
| 6.1 测度方法 | 第68-69页 |
| 6.2 测度结果 | 第69-73页 |
| 6.3 实证分析 | 第73-79页 |
| 6.3.1 模型介绍 | 第73-75页 |
| 6.3.2 ADF检验 | 第75-76页 |
| 6.3.3 模型选择 | 第76-78页 |
| 6.3.4 估计结果 | 第78-79页 |
| 6.4 脉冲响应分析 | 第79-83页 |
| 6.5 本章小结 | 第83-84页 |
| 结论与展望 | 第84-88页 |
| 参考文献 | 第88-93页 |
| 致谢 | 第93-94页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第94-95页 |
