| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| §1.1 研究背景与选题意义 | 第7-8页 |
| §1.2 全文综述 | 第8-10页 |
| §1.2.1 保险基金投资的特点 | 第8-9页 |
| §1.2.2 保险基金投资问题的研究进展 | 第9-10页 |
| §1.3 本文研究思路 | 第10-11页 |
| §1.4 主要内容与安排 | 第11-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-19页 |
| §2.1 随机控制问题与HJB方程 | 第12-16页 |
| §2.2 常方差弹性(CEV)模型 | 第16-17页 |
| §2.3 效用函数 | 第17-18页 |
| §2.4 对偶理论 | 第18-19页 |
| 第三章 CEV模型下保险基金投资的研究 | 第19-32页 |
| §3.1 问题描述及模型的建立 | 第19-20页 |
| §3.2 模型求解 | 第20-21页 |
| §3.3 CRRA效用函数下保险人的最优投资策略 | 第21-26页 |
| §3.4 CARA效用函数下保险人的最优投资策略 | 第26-31页 |
| §3.5 小结 | 第31-32页 |
| 第四章 结束语 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-36页 |
| 附录 | 第36-38页 |
| 致谢 | 第38页 |