| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-43页 |
| 1.1 研究背景与研究问题的提出 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-38页 |
| 1.2.1 汇率决定理论文献综述 | 第12-29页 |
| 1.2.2 期限结构理论文献综述 | 第29-38页 |
| 1.3 本文研究目标、内容、方法及意义 | 第38-40页 |
| 1.3.1 研究目标 | 第39页 |
| 1.3.2 研究内容及研究方法 | 第39-40页 |
| 1.3.3 研究意义 | 第40页 |
| 1.4 本文研究结构安排 | 第40-43页 |
| 第二章 基于突变窗口的远期汇率期限结构波动性研究 | 第43-63页 |
| 2.1 远期汇率突变窗口研究概述 | 第43-44页 |
| 2.1.1 突变研究概述 | 第43页 |
| 2.1.2 本文研究方法 | 第43-44页 |
| 2.2 实证数据和变量 | 第44-47页 |
| 2.2.1 实证数据描述 | 第44-46页 |
| 2.2.2 实证变量定义 | 第46-47页 |
| 2.3 分析方法 | 第47-49页 |
| 2.3.1 剔除冲击发生时的数据 | 第47页 |
| 2.3.2 拟合非参数概率分布 | 第47-48页 |
| 2.3.3 生成随机数、确定收益率突变窗口 | 第48页 |
| 2.3.4 收益率波动性指标计算 | 第48-49页 |
| 2.4 实证结论 | 第49-61页 |
| 2.4.1 基本统计指标计算 | 第49-54页 |
| 2.4.2 实证结果 | 第54-61页 |
| 2.5 本章结论 | 第61-63页 |
| 第三章 基于ARMA模型的远期汇率期限结构波动性研究 | 第63-81页 |
| 3.1 ARMA模型与格林函数概述 | 第63-66页 |
| 3.1.1 ARMA模型概述 | 第63-65页 |
| 3.1.2 格林函数概述 | 第65-66页 |
| 3.2 实证数据和变量 | 第66页 |
| 3.2.1 实证数据描述 | 第66页 |
| 3.2.2 实证变量定义 | 第66页 |
| 3.3 分析方法 | 第66-71页 |
| 3.3.1 日收益率平稳性检验 | 第66-67页 |
| 3.3.2 AR、MA、ARMA模型选择 | 第67-68页 |
| 3.3.3 AR、MA、ARMA模型阶数选择 | 第68-69页 |
| 3.3.4 残差序列相关性检验 | 第69页 |
| 3.3.5 格林函数计算 | 第69-71页 |
| 3.3.6 稳定性判断 | 第71页 |
| 3.4 实证结论 | 第71-80页 |
| 3.5 本章结论 | 第80-81页 |
| 第四章 实证结论理论解释与运用价值 | 第81-88页 |
| 4.1 实证结论的理论解释 | 第81-84页 |
| 4.1.1 短期汇率影响因素 | 第81-82页 |
| 4.1.2 中长期汇率影响因素 | 第82-84页 |
| 4.2 汇率期限结构动态特征规律 | 第84-85页 |
| 4.3 实证结论对远期汇率定价的借鉴意义 | 第85-86页 |
| 4.3.1 现有远期汇率定价机制 | 第85-86页 |
| 4.3.2 基于本文结论改进后的远期汇率定价机制 | 第86页 |
| 4.4 本章结论 | 第86-88页 |
| 第五章 结论与展望 | 第88-90页 |
| 5.1 研究结论 | 第88-89页 |
| 5.2 研究展望 | 第89-90页 |
| 参考文献 | 第90-95页 |
| 附录 AR、MA、ARMA模型拟合结果及AIC指标 | 第95-109页 |
| 致谢 | 第109-110页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第110-113页 |
| 上海交通大学学位论文答辩决议书 | 第113页 |