| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究现状 | 第10-15页 |
| 1.2.1 股指期货市场价格发现功能的研究现状 | 第10-14页 |
| 1.2.3 股指期货推出对股票市场信息传播效率影响的国内外研究现状 | 第14-15页 |
| 1.3 本文的研究思路和主要内容 | 第15-16页 |
| 1.4 创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 股指期货价格发现功能的理论框架 | 第17-27页 |
| 2.1 股指期货市场的产生的原因与发展现状 | 第17-22页 |
| 2.1.1 股指期货市场的产生原因 | 第17-18页 |
| 2.1.2 股指期货市场的发展现状 | 第18-22页 |
| 2.2 股指期货价格发现功能的检验理论 | 第22-27页 |
| 2.2.1 股指期货价格与其对应现货指数价格的同期相关性 | 第22-23页 |
| 2.2.2 股指期货与现货指数领先-滞后关系 | 第23-25页 |
| 2.2.3 影响股指期货价格发现作用的因素 | 第25-27页 |
| 第3章 股指期货价格发现功能及其对股市信息传播效率影响的研究方法及模型 | 第27-33页 |
| 3.1 股指期货价格发现功能的研究方法和模型 | 第27-30页 |
| 3.1.1 Granger 因果检验 | 第27页 |
| 3.1.2 向量误差修正模型 | 第27-28页 |
| 3.1.3 广义脉冲响应 | 第28-29页 |
| 3.1.4 方差分解 | 第29-30页 |
| 3.1.5 开收盘引导关系检验 | 第30页 |
| 3.2 股指期货推出对现货市场信息传播效率影响的研究方法和模型 | 第30-33页 |
| 3.2.1 ARCH 模型 | 第30-31页 |
| 3.2.2 GARCH 模型 | 第31-32页 |
| 3.2.3 EGARCH 模型 | 第32-33页 |
| 第4章 我国股指期货价格发现功能及其对股市信息传播效率影响的实证分析 | 第33-51页 |
| 4.1 沪深 300 股指期货价格发现功能的实证分析 | 第33-43页 |
| 4.1.1 研究数据的选择和处理 | 第33-37页 |
| 4.1.2 模型的建立 | 第37-43页 |
| 4.2 沪深 300 股指期货推出对股市信息传播效率影响的实证研究 | 第43-49页 |
| 4.2.1 研究数据的选择与处理 | 第43-46页 |
| 4.2.2 模型的建立 | 第46-49页 |
| 4.3 小结 | 第49-51页 |
| 第5章 结论与建议 | 第51-55页 |
| 5.1 本文结论 | 第51-52页 |
| 5.2 本文建议 | 第52-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
