| 目录 | 第3-4页 |
| 图目录 | 第4页 |
| 表目录 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 引言 | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 第一节 研究背景 | 第9-10页 |
| 第二节 研究的目的和意义 | 第10页 |
| 第三节 研究的结构安排 | 第10-11页 |
| 第四节 创新和不足之处 | 第11-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-18页 |
| 第一节 相关的基础理论 | 第13-15页 |
| 一、有效市场学说的发展和国内验证 | 第13-14页 |
| 二、资本市场上的信号理论 | 第14页 |
| 三、行为金融学的有关研究 | 第14-15页 |
| 第二节 国内外盈余信息公告效应的实证研究 | 第15-18页 |
| 一、国外盈余公告效应的实证研究 | 第15-16页 |
| 二、国内盈余公告效应的实证研究 | 第16-18页 |
| 第三章 研究设计 | 第18-21页 |
| 第一节 数据来源和分组 | 第18页 |
| 第二节 盈余指标选择和模型的有关说明 | 第18-19页 |
| 一、选取净资产收益率(ROE)作为度量年度盈余的指标 | 第18页 |
| 二、采用事件研究法和相关说明 | 第18-19页 |
| 三、采用交易量和股价收益率变动共同考察创业板市场公司对盈余公告的反应 | 第19页 |
| 第三节 具体的研究过程 | 第19-21页 |
| 一、事件日的确定 | 第19页 |
| 二、事件窗口期的确定 | 第19-20页 |
| 三、模型构建 | 第20-21页 |
| 第四章 实证结果和分析 | 第21-31页 |
| 第一节 相对交易量实证结果分析 | 第21-22页 |
| 第二节 回归分析实证研究 | 第22-24页 |
| 第三节 好消息组和坏消息组的对比分析 | 第24-31页 |
| 一、基本结果图形分析 | 第24-27页 |
| 二、从ACAR出发来看投资决策 | 第27-29页 |
| 三、稳健性检验 | 第29-31页 |
| 第五章 主要研究结论和政策建议 | 第31-34页 |
| 第一节 实证检验和研究的总结 | 第31-32页 |
| 第二节 改善创业板会计信息披露和投资的有关政策建议 | 第32-34页 |
| 参考文献 | 第34-36页 |
| 致谢 | 第36-37页 |
