虚拟经济波动对商业银行稳定性影响的研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 引言 | 第10-19页 |
| 一、选题背景和选题意义 | 第10-11页 |
| (一) 选题背景 | 第10页 |
| (二) 选题意义 | 第10-11页 |
| 二、国内外研究现状 | 第11-16页 |
| (一) 国外研究现状 | 第11-13页 |
| (二) 国内研究现状 | 第13-16页 |
| 三、研究思路和研究方法 | 第16-17页 |
| (一) 研究思路 | 第16-17页 |
| (二) 研究方法 | 第17页 |
| 四、本文的框架结构 | 第17-19页 |
| 一、基本概念和基本理论 | 第19-27页 |
| (一) 基本概念 | 第19-24页 |
| 1. 虚拟经济的基本含义 | 第19-20页 |
| 2. 虚拟经济波动的特征 | 第20-22页 |
| 3. 商业银行稳定性的基本含义 | 第22页 |
| 4. 商业银行稳定性测定的方法 | 第22-23页 |
| 5. 商业银行稳定性测定的指标体系 | 第23-24页 |
| (二) 基本理论 | 第24-27页 |
| 1. 虚拟资本理论 | 第24页 |
| 2. 货币信用危机理论 | 第24-25页 |
| 3. 金融脆弱性理论 | 第25页 |
| 4. "安全边界说" | 第25-26页 |
| 5. 金融危机史观 | 第26-27页 |
| 二、虚拟经济波动影响商业银行稳定性的渠道 | 第27-31页 |
| (一) 信贷风险渠道 | 第27-28页 |
| (二) 市场风险渠道 | 第28-29页 |
| (三) 附属机构的影响渠道 | 第29页 |
| (四) "第二回合"渠道 | 第29-31页 |
| 三、虚拟经济波动对商业银行稳定性影响的实证分析 | 第31-45页 |
| (一) 设计思路及计量方法介绍 | 第31-33页 |
| 1. 设计思路 | 第31-32页 |
| 2. 计量方法介绍 | 第32-33页 |
| (二) 研究样本及数据说明 | 第33-38页 |
| 1. 虚拟经济的样本选取 | 第33-34页 |
| 2. 商业银行稳定性的样本选取 | 第34-37页 |
| 3. 样本数据说明 | 第37-38页 |
| (三) 实证分析 | 第38-43页 |
| 1. 滞后期选取 | 第38页 |
| 2. 单位根检验 | 第38-39页 |
| 3. 建立VAR模型 | 第39页 |
| 4. 格兰杰因果关系检验 | 第39-40页 |
| 5. 脉冲响应与方差分解 | 第40-43页 |
| (四) 实证结论 | 第43-45页 |
| 四、对策建议 | 第45-50页 |
| (一) 保持实体经济的健康发展 | 第45-46页 |
| (二) 促进虚拟经济的稳定发展 | 第46-47页 |
| 1. 建立虚拟经济的预警指标体系 | 第46页 |
| 2. 维护虚拟经济的健康运行 | 第46页 |
| 3. 强化对虚拟经济运行的监管 | 第46-47页 |
| 4. 制定关注虚拟经济稳定的货币政策 | 第47页 |
| (三) 加强对商业银行稳定性的识别和监测 | 第47-48页 |
| 1. 重视对商业银行稳定性的研究 | 第47页 |
| 2. 建立商业银行风险监测预警系统 | 第47-48页 |
| (四) 加强商业银行自身的建设 | 第48-50页 |
| 1. 加强对于资金流向的监测 | 第48页 |
| 2. 加强商业银行的审慎管理 | 第48-49页 |
| 3. 加强商业银行的制度创新 | 第49-50页 |
| 五、结论及展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
