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基于模糊信息粒化和SVM优化模型的上证指数实证分析

中文摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 绪论第8-12页
    1.1 研究背景及意义第8页
    1.2 国内外研究综述第8-10页
    1.3 本文内容及结构第10-12页
第二章 支持向量机理论第12-19页
    2.1 支持向量(分类)机理论第12-14页
    2.2 支持向量(回归)机理论第14-18页
    2.3 支持向量机参数寻优第18-19页
第三章 基于时间序列数据的模糊信息粒化模型第19-23页
    3.1 划分时间窗口第19-20页
    3.2 构建隶属函数第20-22页
    3.3 三种不同的隶属函数第22-23页
第四章 基于不同隶属函数模型的实证分析第23-35页
    4.1 数据来源第23页
    4.2 实证分析思路第23-24页
    4.3 以中值R为例的实证分析步骤详解第24-28页
    4.4 数据分析第28-33页
    4.5 实证分析结论第33-35页
第五章 优化后模型的实证分析第35-42页
    5.1 数据来源第35页
    5.2 实证分析思路第35-36页
    5.3 以中值R为例的实证分析步骤详解第36-38页
    5.4 数据分析第38-42页
第六章 结论与展望第42-44页
    6.1 论文结论第42页
    6.2 展望第42-44页
参考文献第44-45页
致谢第45页

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