| 第1章 引言 | 第6-12页 |
| 1.1 课题目的和意义 | 第6-7页 |
| 1.2 国际国内研究状况和进展 | 第7-11页 |
| 1.3 论文各部分的主要内容 | 第11-12页 |
| 第2章 双截尾的ARMA-GARCH-M模型参数估计的MCMC算法 | 第12-22页 |
| 2.1 MCMC算法简介 | 第12-14页 |
| 2.2 双截尾的ARMA(p,q)-GARCH(r,s)-M(k)模型的构建 | 第14-16页 |
| 2.3 模型参数的建议分布 | 第16-20页 |
| 2.4 模型参数估计的M-H算法 | 第20-22页 |
| 第3章 双截尾的ARMA-GARCH-M模型的模拟数据分析 | 第22-28页 |
| 3.1 模拟数据的生成 | 第22-23页 |
| 3.2 参数估计结果分析 | 第23-27页 |
| 3.3 本章小结 | 第27-28页 |
| 第4章 双截尾的ARMA-GARCH-M模型的实证分析 | 第28-33页 |
| 第5章 ARFIMA模型的实证分析 | 第33-42页 |
| 5.1 背景介绍 | 第33-35页 |
| 5.2 分整自回归滑动平均模型 | 第35页 |
| 5.3 R/S统计方法 | 第35-37页 |
| 5.4 实证分析结果 | 第37-41页 |
| 5.5 本章小结 | 第41-42页 |
| 第6章 结论 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢、声明 | 第47-48页 |
| 附录 ARFIMA模型中ARMA部分的定阶结果 | 第48-54页 |
| 个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第54页 |
