| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-15页 |
| 1.3 研究思路与创新 | 第15-16页 |
| 1.4 结构安排 | 第16-17页 |
| 2 看涨看跌期权平价模型和盒式价差模型及套利策略概述 | 第17-23页 |
| 2.1 期权平价关系 | 第17-20页 |
| 2.1.1 看涨看跌期权平价关系-欧式期权 | 第17-19页 |
| 2.1.2 看涨看跌期权平价关系-美式期权 | 第19页 |
| 2.1.3 看涨-看跌-期货平价关系 | 第19-20页 |
| 2.2 盒式价差模型 | 第20-23页 |
| 2.2.1 盒式价差模型概述 | 第20-23页 |
| 3 期权无风险套利方法 | 第23-28页 |
| 3.1 看涨看跌期权平价关系无风险套利策略 | 第23-25页 |
| 3.2 盒式价差策略 | 第25-26页 |
| 3.3 套利机会和套利利润的日内效应 | 第26-28页 |
| 4 期权套利交易及市场有效性实证分析 | 第28-47页 |
| 4.1 看涨看跌期权平价关系实证分析 | 第28-40页 |
| 4.1.1 研究假设 | 第28页 |
| 4.1.2 交易数据的选取 | 第28-29页 |
| 4.1.3 看涨看跌期权平价关系的统计检验 | 第29-40页 |
| 4.2 盒式价差平价关系实证分析 | 第40-47页 |
| 4.2.1 研究假设 | 第40-41页 |
| 4.2.2 交易数据的选取与配对 | 第41页 |
| 4.2.3 盒式价差平价关系统计检验 | 第41-47页 |
| 5 结论与展望 | 第47-49页 |
| 5.1 本文结论 | 第47-48页 |
| 5.2 研究不足与展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 后记 | 第52-53页 |