| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 引言 | 第10-16页 |
| 1.1 问题的提出 | 第10页 |
| 1.2 选题背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.3 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.3.1 关于影子银行的研究综述 | 第11-13页 |
| 1.3.2 关于商业银行系统性风险的研究综述 | 第13页 |
| 1.3.3 关于影子银行对银行业系统性风险影响的研究综述 | 第13-14页 |
| 1.4 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.5 论文结构安排 | 第15-16页 |
| 2 影子银行与银行业系统性风险概述 | 第16-23页 |
| 2.1 影子银行相关介绍 | 第16-18页 |
| 2.1.1 定义与特征 | 第16-17页 |
| 2.1.2 我国影子银行的成因 | 第17-18页 |
| 2.2 银行业系统性风险相关介绍 | 第18-21页 |
| 2.2.1 定义与特征 | 第18-19页 |
| 2.2.2 银行业系统性风险的成因 | 第19-21页 |
| 2.3 影子银行对银行业系统性风险的影响机制分析 | 第21-23页 |
| 2.3.1 期限错配—流动性风险—银行业系统性风险 | 第21页 |
| 2.3.2 监管不足-信用风险-银行业系统性风险 | 第21-22页 |
| 2.3.3 高杠杆-流动性风险-银行业系统性风险 | 第22页 |
| 2.3.4 产品设计不足-流动性风险-银行业系统性风险 | 第22页 |
| 2.3.5 抢占市场-盈利下降-银行业系统性风险 | 第22-23页 |
| 3 对影子银行规模及银行业系统性风险的测度分析 | 第23-37页 |
| 3.1 对影子银行规模的测度 | 第23-28页 |
| 3.1.1 我国影子银行业务的主要构成 | 第23-27页 |
| 3.1.2 度量方法的选择 | 第27页 |
| 3.1.3 对我国影子银行规模的测度 | 第27-28页 |
| 3.2 对银行业系统性风险的测度 | 第28-37页 |
| 3.2.1 度量方法的选择 | 第28-30页 |
| 3.2.2 对我国银行业系统性风险的测度 | 第30-37页 |
| 4 影子银行规模对我国银行业系统性风险影响的实证研究 | 第37-44页 |
| 4.1 模型设定 | 第37页 |
| 4.2 变量选择及数据说明 | 第37-38页 |
| 4.3 实证研究 | 第38-44页 |
| 4.3.1 单位根检验 | 第38页 |
| 4.3.2 协整检验 | 第38-39页 |
| 4.3.3 格兰杰因果检验 | 第39-40页 |
| 4.3.4 实证分析数据检验 | 第40-41页 |
| 4.3.5 模型估计与结果分析 | 第41-44页 |
| 5 政策建议 | 第44-46页 |
| 5.1 健全内部风险管理机制 | 第44页 |
| 5.2 优化外部监管 | 第44-45页 |
| 5.3 建立影子银行与正规银行间的防火墙机制 | 第45-46页 |
| 结论 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
