| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-19页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究目的和研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状综述 | 第10-17页 |
| 1.2.1 系统性风险的宏观分析的相关研究 | 第10-12页 |
| 1.2.2 系统性风险的微观分析的相关研究 | 第12-13页 |
| 1.2.3 系统性风险的测度研究的相关研究 | 第13-16页 |
| 1.2.4 现有文献评述 | 第16-17页 |
| 1.3 论文框架 | 第17-19页 |
| 2 理论基础 | 第19-30页 |
| 2.1 概念的界定 | 第19-20页 |
| 2.1.1 系统性风险与非系统性风险 | 第19页 |
| 2.1.2 银行业系统性风险和其他主要风险的辨析 | 第19-20页 |
| 2.2 银行业系统性风险的主要特征 | 第20-22页 |
| 2.2.1 传染性 | 第20-21页 |
| 2.2.2 风险与收益的非对称性 | 第21页 |
| 2.2.3 负外部性 | 第21-22页 |
| 2.3 银行业系统性风险产生的原因 | 第22-24页 |
| 2.3.1 银行系统结构的脆弱性 | 第22页 |
| 2.3.2 银行市场的信息不对称 | 第22-23页 |
| 2.3.3 银行间复杂的信用关系 | 第23-24页 |
| 2.4 银行业系统性风险的测度方法 | 第24-26页 |
| 2.4.1 基于银行间关联关系的测度方法 | 第24-25页 |
| 2.4.2 自下而上的系统性风险度量 | 第25页 |
| 2.4.3 自上而下的系统性风险度量 | 第25-26页 |
| 2.5 巴塞尔协议Ⅲ的有关新规定 | 第26-30页 |
| 2.5.1 全新的资本标准和资本定义 | 第26-27页 |
| 2.5.2 引进并更新整体杠杆比率 | 第27-28页 |
| 2.5.3 加强流动性监管 | 第28页 |
| 2.5.4 系统性风险的防范和控制 | 第28-30页 |
| 3 基于Shapley值的中国银行业系统性风险测算方法 | 第30-35页 |
| 3.1 模型基础 | 第30-31页 |
| 3.1.1 Shapley值理论介绍 | 第30页 |
| 3.1.2 ES模型介绍 | 第30-31页 |
| 3.2 基于Shapley值的银行业系统性风险测算 | 第31-34页 |
| 3.2.1 模型的基本假定 | 第31-32页 |
| 3.2.2 相关变量的求解方法 | 第32-34页 |
| 3.3 本章小结 | 第34-35页 |
| 4 银行系统性风险测算的实证研究 | 第35-49页 |
| 4.1 数据描述 | 第35页 |
| 4.2 系统性风险的度量 | 第35-43页 |
| 4.2.1 实证方法基本步骤 | 第35页 |
| 4.2.2 各主要变量的计算 | 第35-40页 |
| 4.2.3 利用Shapley值法计算各银行系统性风险 | 第40-43页 |
| 4.3 影响系统性风险的因素识别 | 第43-49页 |
| 4.3.1 银行资产规模与系统性风险的关系 | 第43-45页 |
| 4.3.2 系统性风险主要影响因素的敏度分析 | 第45-49页 |
| 5 研究结论与展望 | 第49-51页 |
| 5.1 研究结论 | 第49页 |
| 5.2 研究展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 附录A 关于Ψ(b)/Ψ(t)≥λ_b/λ_t的证明 | 第55-56页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
