保险公司破产概率在Excel环境下的随机模拟
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 保险的概念及我国保险业现状 | 第8-9页 |
| 1.2 风险理论的发展 | 第9页 |
| 1.3 论题的意义及论文的内容概述 | 第9-11页 |
| 2 预备知识 | 第11-17页 |
| 2.1 基本概念及相关定理性质 | 第11-17页 |
| 2.1.1 风险过程 | 第11页 |
| 2.1.2 破产概率 | 第11-12页 |
| 2.1.3 齐次Poisson过程 | 第12-14页 |
| 2.1.4 更新论的简单知识点 | 第14页 |
| 2.1.5 Dirichlet公式 | 第14-15页 |
| 2.1.6 瓦尔德(Wald)恒等式 | 第15页 |
| 2.1.7 拉普拉斯(Laplace)变换 | 第15-17页 |
| 3 经典风险模型的破产概率 | 第17-23页 |
| 3.1 经典风险模型的假设 | 第17-18页 |
| 3.2 生存概率q(x)微分方程的建立 | 第18-19页 |
| 3.3 更新方程法建立p(x)的更新积分方程 | 第19-21页 |
| 3.3.1 建立q(x)的积分方程 | 第19-20页 |
| 3.3.2 建立破产概率p(x)的积分微分方程 | 第20-21页 |
| 3.3.3 建立p(x)的更新积分方程 | 第21页 |
| 3.4 破产概率p(x)的近似估计 | 第21-23页 |
| 4 破产概率的蒙特卡罗模拟 | 第23-31页 |
| 4.1 定义模拟的风险模型 | 第23-24页 |
| 4.2 破产概率的随机模拟与计算 | 第24-28页 |
| 4.3 结果分析与对比实验 | 第28-31页 |
| 结论 | 第31-32页 |
| 参考文献 | 第32-33页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第33-34页 |
| 致谢 | 第34-35页 |
