| 摘要 | 第5-8页 |
| ABSTRACT | 第8-11页 |
| 目录 | 第12-16页 |
| 各章表格索引 | 第16-18页 |
| 各章图形索引 | 第18-19页 |
| 第一章 导论 | 第19-34页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第19-22页 |
| 1.1.1 国际背景 | 第19-20页 |
| 1.1.2 国内背景 | 第20-21页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第21-22页 |
| 1.2 核心概念界定 | 第22-28页 |
| 1.2.1 银行系统性风险 | 第22-23页 |
| 1.2.2 宏观审慎监管 | 第23-25页 |
| 1.2.3 《巴塞尔资本协议 III》与资本监管的最新进展 | 第25-28页 |
| 1.3 逻辑思路、框架与研究内容 | 第28-31页 |
| 1.3.1 逻辑思路 | 第28页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第28-29页 |
| 1.3.3 研究内容 | 第29-31页 |
| 1.4 研究方法与创新点 | 第31-34页 |
| 1.4.1 论文的研究方法 | 第31-32页 |
| 1.4.2 论文主要创新点 | 第32-34页 |
| 第二章 文献综述 | 第34-53页 |
| 2.1 对于银行系统性风险测度方法的研究 | 第34-43页 |
| 2.1.1 基于资产负债表关联的系统性风险评估方法 | 第34-36页 |
| 2.1.2 基于市场数据的系统性风险评估方法 | 第36-41页 |
| 2.1.3 基于经济和财务指标分析法 | 第41-43页 |
| 2.2 银行系统性风险的顺周期性与监管资本要求的顺周期性 | 第43-46页 |
| 2.2.1 金融加速器效应与银行系统性风险的顺周期性 | 第43-44页 |
| 2.2.2 巴塞尔资本监管要求的顺周期性 | 第44-46页 |
| 2.3 资本监管的宏观经济效应及其与货币政策的相互关系研究 | 第46-49页 |
| 2.3.1 资本监管的宏观经济效应研究 | 第46-48页 |
| 2.3.2 基于宏观审慎的资本监管政策与货币政策的相互关系研究 | 第48-49页 |
| 2.4 国内研究现状 | 第49-51页 |
| 2.5 对相关文献的评述及本文的研究问题 | 第51-53页 |
| 第三章 我国系统重要性银行评估分析与系统性附加资本监管 | 第53-92页 |
| 3.1 基于资产负债表关联的系统重要性银行测度 | 第54-64页 |
| 3.1.1 基于金融网络模型的风险传染效应测度方法 | 第54-56页 |
| 3.1.2 模型与数据 | 第56-58页 |
| 3.1.3 银行间市场传染风险模拟结果 | 第58-61页 |
| 3.1.4 对银行系统关联性与风险贡献影响因素的进一步讨论 | 第61-63页 |
| 3.1.5 数据的稳健性检验 | 第63-64页 |
| 3.1.6 小结 | 第64页 |
| 3.2 基于动态 CoVaR 方法的系统重要性银行研究 | 第64-72页 |
| 3.2.1 基于 GARCH 模型的 CoVaR 方法测度银行系统性风险 | 第65-67页 |
| 3.2.2 实证结果分析 | 第67-71页 |
| 3.2.3 小结 | 第71-72页 |
| 3.3 我国系统重要性银行综合度量框架及系统性附加资本 | 第72-77页 |
| 3.3.1 综合评估体系指标设计 | 第73-75页 |
| 3.3.2 对我国银行系统重要性评估测算结果 | 第75-77页 |
| 3.4 系统重要性银行的其他资本监管工具 | 第77-80页 |
| 3.4.1 杠杆率监管 | 第77-79页 |
| 3.4.2 发行自救债券与或有可转换债券 | 第79-80页 |
| 3.4.3 建立资本保险 | 第80页 |
| 3.5 我国系统重要性银行金融风险隐患生成的制度原因及资本监管的局限性 | 第80-88页 |
| 3.5.1 我国银行体系的潜在系统性风险隐患分析 | 第80-85页 |
| 3.5.2 系统重要银行金融风险隐患生成的制度原因 | 第85-88页 |
| 3.6 本章小结 | 第88-90页 |
| 附录 3-1 我国 63 家商业银行系统重要性综合指标评估结果 | 第90-92页 |
| 第四章 宏观审慎框架下的逆周期银行资本监管：指标体系构建与预警研究 | 第92-125页 |
| 4.1 我国商业银行资本充足率顺周期效应实证研究 | 第92-97页 |
| 4.1.1 研究设计 | 第93页 |
| 4.1.2 实证研究结果及分析 | 第93-97页 |
| 4.2 巴塞尔 III 框架下的逆周期资本监管：方法、应用及缺陷 | 第97-104页 |
| 4.2.1 巴塞尔 III 框架下的逆周期资本监管计提方法 | 第97-98页 |
| 4.2.2 巴塞尔 III 框架下我国逆周期资本缓冲计算与分析 | 第98-101页 |
| 4.2.3 巴塞尔 III 逆周期资本计提方法的缺陷 | 第101-104页 |
| 4.3 逆周期资本监管框架下宏观系统性风险度量指标体系构建 | 第104-115页 |
| 4.3.1 宏观系统性风险度量框架的国际经验 | 第104-106页 |
| 4.3.2 逆周期资本监管框架下的我国宏观系统性风险指标体系构建 | 第106-108页 |
| 4.3.3 数据处理与基于层次分析法的指标权重设置 | 第108-112页 |
| 4.3.4 我国宏观系统性风险度量结果及分析 | 第112-115页 |
| 4.4 基于马尔科夫区制转换模型的宏观系统性风险识别与逆周期资本计提 | 第115-121页 |
| 4.4.1 构建思路与计量经济模型 | 第115-117页 |
| 4.4.2 区制划分和参数估计 | 第117-118页 |
| 4.4.3 实证结果分析 | 第118-121页 |
| 4.5 逆周期银行资本监管的其他政策工具 | 第121-123页 |
| 4.6 本章小结 | 第123-125页 |
| 第五章 基于系统性风险的银行资本监管与中国宏观经济波动 | 第125-155页 |
| 5.1 DSGE 模型的建立 | 第126-134页 |
| 5.1.1 家庭部门 | 第127-128页 |
| 5.1.2 企业部门 | 第128-131页 |
| 5.1.3 银行中介部门 | 第131-132页 |
| 5.1.4 零售商部门 | 第132-133页 |
| 5.1.5 货币当局 | 第133-134页 |
| 5.1.6 市场出清条件 | 第134页 |
| 5.2 参数校准与模型估计 | 第134-138页 |
| 5.3 提高监管资本要求的宏观经济效应与福利影响 | 第138-144页 |
| 5.3.1 不同监管资本要求下的技术冲击效应 | 第138-139页 |
| 5.3.2 不同监管资本要求下的货币冲击效应 | 第139-140页 |
| 5.3.3 不同监管资本要求下的企业净值冲击 | 第140-141页 |
| 5.3.4 不同监管资本要求下的银行资本违约冲击 | 第141-142页 |
| 5.3.5 监管资本要求提高后的社会福利损失影响 | 第142-144页 |
| 5.4 逆周期资本监管的宏观经济效应及福利影响——兼与 Basel I 和 Basel II 的对比 | 第144-149页 |
| 5.4.1 巴塞尔协议 II 和巴塞尔协议 III 框架下监管资本水平的设定 | 第144-145页 |
| 5.4.2 DSGE 模型模拟结果分析 | 第145-147页 |
| 5.4.3 逆周期资本政策的福利效应分析 | 第147-149页 |
| 5.5 政策分析与讨论 | 第149-152页 |
| 5.5.1 资本监管的紧缩效应 | 第149-150页 |
| 5.5.2 逆周期资本调控机制的建立 | 第150-151页 |
| 5.5.3 资本监管新规的成本权衡与长效融资机制建立 | 第151-152页 |
| 5.6 本章小结 | 第152-153页 |
| 附录 5-1 系统对数线性化 | 第153-155页 |
| 第六章 货币政策与逆周期资本监管政策的权衡与协调——基于 DSGE 模型的研究 | 第155-181页 |
| 6.1 后危机时代货币政策与逆周期监管目标协调的理论研究 | 第155-157页 |
| 6.2 货币政策与逆周期资本政策的权衡与搭配——基于 DSGE 模型的理论框架 | 第157-165页 |
| 6.2.1 模型框架的建立 | 第157-163页 |
| 6.2.2 对数线性化与参数校准 | 第163-164页 |
| 6.2.3 政策目标函数与福利损失 | 第164-165页 |
| 6.3 DSGE 模型的模拟结果分析 | 第165-172页 |
| 6.3.1 最优政策参数求解 | 第165-166页 |
| 6.3.2 不同货币政策规则下的逆周期资本监管福利改进效应分析 | 第166-168页 |
| 6.3.3 外部冲击效应的分析 | 第168-172页 |
| 6.4 对逆周期资本监管政策参数的讨论与稳健性分析 | 第172-178页 |
| 6.4.1 逆周期资本监管政策不同参数值对福利影响的敏感性分析 | 第172-174页 |
| 6.4.2 货币政策不同参数值对逆周期资本政策福利效应的影响分析 | 第174-175页 |
| 6.4.3 不同经济风险状态与不同外部冲击影响下的逆周期监管福利效应对比 | 第175-178页 |
| 6.5 本章小结 | 第178-179页 |
| 附录 6-1 系统对数线性化 | 第179-181页 |
| 第七章 基于系统性风险的银行监管改革实践：国际比较及对中国的启示 | 第181-192页 |
| 7.1 主要国家银行系统性风险监管框架改革与实践 | 第181-187页 |
| 7.1.1 美国金融监管改革的实践 | 第181-183页 |
| 7.1.2 欧盟金融监管改革的实践 | 第183-185页 |
| 7.1.3 英国金融监管改革的实践 | 第185-187页 |
| 7.1.4 日本金融监管改革的实践 | 第187页 |
| 7.2 国际金融监管改革的主要发展方向与特征 | 第187-189页 |
| 7.3 对中国的启示 | 第189-192页 |
| 第八章 总结 | 第192-197页 |
| 8.1 研究总结 | 第192-196页 |
| 8.2 研究不足及展望 | 第196-197页 |
| 参考文献 | 第197-209页 |
| 攻读博士学位期间发表的学术论文及参与科研情况 | 第209-210页 |
| 一、学术论文 | 第209页 |
| 二、会议论文 | 第209页 |
| 三、参与课题 | 第209-210页 |
| 致谢 | 第210页 |
