| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 1 引言 | 第11-17页 |
| ·选题背景和写作背景 | 第11-12页 |
| ·写作动因 | 第12-13页 |
| ·研究方法和基本研究思路 | 第13-15页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·基本研究思路 | 第14-15页 |
| ·难点、创新点和不足 | 第15页 |
| ·文章的难点 | 第15页 |
| ·创新点 | 第15页 |
| ·研究意义 | 第15-17页 |
| 2 相关理论和文献综述 | 第17-25页 |
| ·收益贴现模型 | 第18-21页 |
| ·期权定价法 | 第21-22页 |
| ·比较定价法 | 第22-23页 |
| ·EVA 模型 | 第23-24页 |
| ·以上模型的优缺点以及创业板IPO 定价适用性分析 | 第24-25页 |
| 3 创业板概况和各项差异性对IPO 定价的影响 | 第25-31页 |
| ·创业板概况 | 第25-26页 |
| ·创业板市场特点 | 第26-28页 |
| ·创业板与主板的区别 | 第26-27页 |
| ·创业板与中小板的区别 | 第27-28页 |
| ·创业板市场资源和发展现状分析 | 第28页 |
| ·创业板市场诞生大体路线 | 第28-29页 |
| ·创业板市场IPO 抑价分析 | 第29-31页 |
| 4 创业板IPO 定价影响因素及其影响机理分析 | 第31-36页 |
| ·定价因素的判别 | 第31页 |
| ·外部因素的选取 | 第31-33页 |
| ·内部因素的选取 | 第33-36页 |
| 5 多因素定价模型数据处理和理论分析 | 第36-52页 |
| ·样本数据来源和变量数据选取 | 第36-37页 |
| ·数据处理 | 第37-38页 |
| ·定性变量的处理 | 第37-38页 |
| ·内部因素数据问题 | 第38-41页 |
| ·内部因素相关性检验 | 第38页 |
| ·主成分分析法 | 第38-41页 |
| ·主成分分析与因子计算 | 第41-52页 |
| ·主成分分析与因子计算过程 | 第42-51页 |
| ·主成分分析结果 | 第51-52页 |
| 6 IPO 多因素定价模型 | 第52-66页 |
| ·理论假设 | 第52页 |
| ·IPO 多因素定价模型的设立 | 第52-53页 |
| ·建立模型方法介绍----逐步回归法 | 第53-54页 |
| ·回归模型建立参数检验 | 第54-63页 |
| ·变量选择分析 | 第54-55页 |
| ·回归方程拟合优度分析和自相关检验 | 第55-56页 |
| ·回归模型显著性检验 | 第56-58页 |
| ·回归系数显著性检验 | 第58-59页 |
| ·回归模型中的多重共线性判断 | 第59-60页 |
| ·回归方程的残差分析 | 第60-63页 |
| ·创业板IPO 定价模型的建立 | 第63-64页 |
| ·多因素模型的经济意义分析 | 第64-66页 |
| 7 多因素定价模型的应用和展望 | 第66-68页 |
| ·多因素定价模型的预测和实例应用 | 第66-67页 |
| ·后续研究展望 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 致谢 | 第71页 |