| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1 前言 | 第6-9页 |
| 1.1 期权定价研究的简要历史与现状 | 第6-7页 |
| 1.2 本文的主要结构 | 第7-9页 |
| 2 期权的基本理论 | 第9-14页 |
| 2.1 传统的B-S期权定价模型 | 第9-11页 |
| 2.2 美式期权的介绍 | 第11-14页 |
| 3 期权的实证研究 | 第14-25页 |
| 3.1 欧式看跌期权的实证研究 | 第14-21页 |
| 3.1.1 研究方法 | 第14-17页 |
| 3.1.2 实证结果与分析 | 第17-21页 |
| 3.2 美式看跌期权的实证研究 | 第21-25页 |
| 3.2.1 研究方法 | 第22-23页 |
| 3.2.2 实证结果与分析 | 第23-25页 |
| 4 美式看跌期权的定价 | 第25-40页 |
| 4.1 美式期权的自由边界问题 | 第25页 |
| 4.2 美式看跌期权的变分不等式问题 | 第25-27页 |
| 4.3 有限差分法 | 第27-32页 |
| 4.4 切片法 | 第32-40页 |
| 5 总结与展望 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 在学期间发表论文清单 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46页 |