船舶燃油价格波动性特征及套期保值研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| ·选题背景和意义 | 第9-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-13页 |
| ·研究的主要内容 | 第13-15页 |
| 第2章 船舶燃油价格波动性及套期保值相关理论 | 第15-28页 |
| ·船舶燃油的种类 | 第15页 |
| ·影响燃油价格主要因素 | 第15-19页 |
| ·波动率估计方法 | 第19-21页 |
| ·历史波动率法 | 第19-20页 |
| ·隐含波动率法 | 第20-21页 |
| ·航运企业燃油套期保值 | 第21-27页 |
| ·参与套期保值的必要性 | 第21-22页 |
| ·套期保值主要市场主体 | 第22-23页 |
| ·主要燃油套期保值市场 | 第23-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 船舶燃油价格波动性分析 | 第28-48页 |
| ·数据的采集和处理 | 第28-29页 |
| ·样本序列描述性统计分析 | 第29-33页 |
| ·样本序列平稳性检验 | 第33-35页 |
| ·残差序列的ARCH性检验 | 第35-38页 |
| ·样本序列波动性拟合 | 第38-46页 |
| ·GARCH模型 | 第38-42页 |
| ·TARCH模型 | 第42-44页 |
| ·EGARCH模型 | 第44-46页 |
| ·本章小结 | 第46-48页 |
| 第4章 航运企业燃油套期保值的主要策略 | 第48-68页 |
| ·远期(Forwards) | 第48-50页 |
| ·远期合约的概述 | 第48-49页 |
| ·远期合约的具体应用 | 第49-50页 |
| ·期货(Future Contracts) | 第50-51页 |
| ·期货概述 | 第50-51页 |
| ·期货合约的主要应用 | 第51页 |
| ·互换(Swap) | 第51-55页 |
| ·互换概述 | 第51-53页 |
| ·互换交易的具体应用 | 第53-55页 |
| ·期权(Option) | 第55-67页 |
| ·期权概述 | 第55-57页 |
| ·期权的具体应用 | 第57-62页 |
| ·欧式燃油期权定价 | 第62-67页 |
| ·本章小结 | 第67-68页 |
| 第5章 研究总结与展望 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
