| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-18页 |
| 1.1 本文的研究背景及意义 | 第7-10页 |
| 1.1.1 本文的研究背景 | 第7-9页 |
| 1.1.2 本文的研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外对影子银行的研究进展 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国内外关于影子银行定义的研究进展 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内外关于影子银行对货币政策影响的研究进展 | 第12-13页 |
| 1.2.3 国内外关于影子银行对金融稳定影响的研究进展 | 第13-14页 |
| 1.3 本文的研究方法及结构安排 | 第14-16页 |
| 1.3.1 本文的研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3.2 本文的技术路径 | 第15页 |
| 1.3.3 本文的结构安排 | 第15-16页 |
| 1.4 本文的特色及不足之处 | 第16-18页 |
| 第2章 影子银行对金融稳定的作用机理 | 第18-24页 |
| 2.1 影子银行的定义 | 第18页 |
| 2.2 影子银行的构成及规模 | 第18-20页 |
| 2.3 影子银行的特征 | 第20页 |
| 2.4 影子银行的作用机理 | 第20-24页 |
| 2.4.1 影子银行对货币政策的作用机制 | 第21-22页 |
| 2.4.2 影子银行对金融稳定的作用机制 | 第22-24页 |
| 第3章 影子银行对货币政策效果影响的实证分析 | 第24-37页 |
| 3.1 货币政策指标体系的构建及数据说明 | 第24-25页 |
| 3.2 SVAR模型的介绍及构造 | 第25-27页 |
| 3.2.1 SVAR模型的介绍 | 第25-27页 |
| 3.2.2 SVAR模型的构造 | 第27页 |
| 3.3 影子银行对货币政策影响的实证分析 | 第27-35页 |
| 3.3.1 数据基本检验 | 第27-29页 |
| 3.3.2 脉冲响应函数及方差分解分析 | 第29-35页 |
| 3.4 本章小结 | 第35-37页 |
| 第4章 影子银行对金融稳定影响的实证分析 | 第37-51页 |
| 4.1 GARCH-Va R模型介绍 | 第37-40页 |
| 4.1.1 Va R模型介绍 | 第37-39页 |
| 4.1.2 GARCH模型介绍 | 第39-40页 |
| 4.1.3 GARCH(1,1)-t分布-Va R模型构造 | 第40页 |
| 4.2 数据说明及基本统计特征分析 | 第40-45页 |
| 4.2.1 变量设定及数据说明 | 第40-41页 |
| 4.2.2 数据的基本统计特征分析 | 第41-45页 |
| 4.3 基于GARCH(1,1)-t分布-Va R模型的实证分析 | 第45-49页 |
| 4.3.1 GARCH(1,1)-t分布模型的参数估计 | 第45-47页 |
| 4.3.2 GARCH(1,1)-t分布模型的条件方差 | 第47页 |
| 4.3.3 风险价值结果及分析 | 第47-49页 |
| 4.4 本章小结 | 第49-51页 |
| 第5章 结论及建议 | 第51-57页 |
| 5.1 结论 | 第51-52页 |
| 5.2 政策建议 | 第52页 |
| 5.3 中国影子银行监管建议 | 第52-57页 |
| 5.3.1 国外监管经验 | 第52-53页 |
| 5.3.2 我国影子银行监管建议 | 第53-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61-63页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第63页 |
