| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-20页 |
| 1.1 研究背景与选题意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外相关研究文献 | 第9-17页 |
| 1.2.1 相关概念界定 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内外关于羊群行为的研究 | 第11-14页 |
| 1.2.3 国内外测度系统性风险的研究 | 第14-17页 |
| 1.3 研究内容、研究思路与研究方法 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第18-19页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第19页 |
| 1.4 可能的创新之处 | 第19-20页 |
| 第2章 理论分析 | 第20-36页 |
| 2.1 信贷市场上羊群行为的产生:基于信号传递模型的分析 | 第20-23页 |
| 2.1.1 若干假设 | 第20页 |
| 2.1.2 贝叶斯学习 | 第20-23页 |
| 2.2 羊群行为对不良贷款的影响:基于演化博弈的分析 | 第23-31页 |
| 2.2.1 演化博弈与复制动态过程 | 第23-24页 |
| 2.2.2 若干基本假设 | 第24-25页 |
| 2.2.3 复制动态方程的构建 | 第25-26页 |
| 2.2.4 演化博弈分析 | 第26-31页 |
| 2.3 羊群行为对系统性风险的影响:基于Monti-Klein模型的分析 | 第31-36页 |
| 2.3.1 不良贷款问题对系统性风险的影响 | 第31-34页 |
| 2.3.2 羊群行为对系统性风险的影响 | 第34-36页 |
| 第3章 测度指标的构建 | 第36-43页 |
| 3.1 羊群行为的测度:LSV模型 | 第36-37页 |
| 3.2 个体羊群行为的测度:矩阵化的LSV模型 | 第37-40页 |
| 3.2.1 LSV模型的不足 | 第37-38页 |
| 3.2.2 LSV模型的改进:矩阵化 | 第38-40页 |
| 3.3 系统性风险的测度:CoVaR | 第40-43页 |
| 第4章 实证分析 | 第43-57页 |
| 4.1 样本选取、数据来源及处理 | 第43-44页 |
| 4.1.1 羊群行为的样本选择与数据处理 | 第43页 |
| 4.1.2 系统性风险的样本选择与数据处理 | 第43-44页 |
| 4.2 实证检验 | 第44-57页 |
| 4.2.1 中国的信贷市场上是否存在羊群行为 | 第44-46页 |
| 4.2.2 商业银行羊群行为对不良贷款率的影响 | 第46-51页 |
| 4.2.3 商业银行羊群行为对系统性风险的影响 | 第51-57页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第57-63页 |
| 5.1 结论 | 第57-58页 |
| 5.2 政策建议 | 第58-63页 |
| 5.2.1 建立以人民银行为责任主体的宏观审慎监管框架 | 第58-59页 |
| 5.2.2 完善各监管部门的宏观审慎监管协调机制 | 第59-60页 |
| 5.2.3 确保宏观审慎监管工具与货币政策工具的有效协同 | 第60-61页 |
| 5.2.4 加快落实《存款保险条例》,健全存款保险制度 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-68页 |
| 在读期间相关成果发表情况 | 第68-69页 |
| 后记 | 第69页 |
